l***a 发帖数: 12410 | |
v***a 发帖数: 23651 | 2 神马意思
【在 l***a 的大作中提到】 : ...
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l***a 发帖数: 12410 | 3 昨天9600的时候还有不少,今天call/put都没了,是不是因为铁定继续狂跌,没人做
counterparty了
【在 v***a 的大作中提到】 : 神马意思
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v***a 发帖数: 23651 | 4 。。。
这个时候不要碰日经
【在 l***a 的大作中提到】 : 昨天9600的时候还有不少,今天call/put都没了,是不是因为铁定继续狂跌,没人做 : counterparty了
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l***a 发帖数: 12410 | 5 zkss
【在 v***a 的大作中提到】 : 。。。 : 这个时候不要碰日经
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v***a 发帖数: 23651 | 6 完全失去理智的市场
进去基本上只能当炮灰
【在 l***a 的大作中提到】 : zkss
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l***a 发帖数: 12410 | 7 日经是啥
【在 v***a 的大作中提到】 : 完全失去理智的市场 : 进去基本上只能当炮灰
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g*******x 发帖数: 2158 | 8 月经的兄弟
【在 l***a 的大作中提到】 : 日经是啥
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t****g 发帖数: 35582 | 9 可以进去straddle呀,不过现在跌的这么急,call/put的time value都overestimate了
。只要下面volatility一降下来,两边亏。
反正就看你赌什么了。我觉得Nikkei225的leap call可以考虑。
【在 v***a 的大作中提到】 : 完全失去理智的市场 : 进去基本上只能当炮灰
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l***a 发帖数: 12410 | 10 要是决定赌volatility的话,就不用考虑time value了吧,反正不就是押宝吗。就算
call/put的定价高了,也就是押对押错,风险扔一边了
【在 t****g 的大作中提到】 : 可以进去straddle呀,不过现在跌的这么急,call/put的time value都overestimate了 : 。只要下面volatility一降下来,两边亏。 : 反正就看你赌什么了。我觉得Nikkei225的leap call可以考虑。
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c********y 发帖数: 30813 | 11 it's nonsense!
【在 l***a 的大作中提到】 : 要是决定赌volatility的话,就不用考虑time value了吧,反正不就是押宝吗。就算 : call/put的定价高了,也就是押对押错,风险扔一边了
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v****0 发帖数: 1887 | 12 价格突变的时候没有足够交易量来平衡已经存在的头寸。
很多公司在1987年的股灾时就经历过了
更本没有办法按B-S来hedge
【在 t****g 的大作中提到】 : 可以进去straddle呀,不过现在跌的这么急,call/put的time value都overestimate了 : 。只要下面volatility一降下来,两边亏。 : 反正就看你赌什么了。我觉得Nikkei225的leap call可以考虑。
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c********y 发帖数: 30813 | 13 你说反了,
因为delta-hedge,所以造成了更大的抛售
【在 v****0 的大作中提到】 : 价格突变的时候没有足够交易量来平衡已经存在的头寸。 : 很多公司在1987年的股灾时就经历过了 : 更本没有办法按B-S来hedge
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v***a 发帖数: 23651 | 14 日经没有跌停盘?
【在 c********y 的大作中提到】 : 你说反了, : 因为delta-hedge,所以造成了更大的抛售
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v****0 发帖数: 1887 | 15 那是理论上的
实情的情况是无论衍生工具
还是股票本身 成交量都是急剧下降。
最恶劣的情况是客户根据最新价格发出去的单子
全部在更新的有效的ask-bid之外
比如去年DJA 在一个小时跌了1000多点,看所有的股票和衍生政权
根本没有相应的交易。
【在 c********y 的大作中提到】 : 你说反了, : 因为delta-hedge,所以造成了更大的抛售
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t****g 发帖数: 35582 | 16 怎么样,call了没有,现在涨了6% :)
这要是昨天开它一万个call/put的straddle,昨天把put卖了,今天把call卖了,可以
退休了:)
【在 l***a 的大作中提到】 : ...
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c********y 发帖数: 30813 | 17 你的马后炮咋这么多?
【在 t****g 的大作中提到】 : 怎么样,call了没有,现在涨了6% :) : 这要是昨天开它一万个call/put的straddle,昨天把put卖了,今天把call卖了,可以 : 退休了:)
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t****g 发帖数: 35582 | 18 嘿嘿,要是马前跑我不就来发包子庆祝退休了。
just kidding,无聊灌水呗。
【在 c********y 的大作中提到】 : 你的马后炮咋这么多?
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c********y 发帖数: 30813 | 19 你的粮食入了?
这玩意momentum比较强,你小心啊
【在 t****g 的大作中提到】 : 嘿嘿,要是马前跑我不就来发包子庆祝退休了。 : just kidding,无聊灌水呗。
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t****g 发帖数: 35582 | 20 没有呀。我秉持翻牌理论,一般先翻三张看看:)
【在 c********y 的大作中提到】 : 你的粮食入了? : 这玩意momentum比较强,你小心啊
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c********y 发帖数: 30813 | 21 糖大师推荐的那个FTR不错,您脚的呢?
【在 t****g 的大作中提到】 : 没有呀。我秉持翻牌理论,一般先翻三张看看:)
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t****g 发帖数: 35582 | 22 ticker FTR?
教主皮克很牛呀,你看教主<20买的HOS,今天还是绿的。
【在 c********y 的大作中提到】 : 糖大师推荐的那个FTR不错,您脚的呢?
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c********y 发帖数: 30813 | 23 我的vipsx也是绿的。。。
【在 t****g 的大作中提到】 : ticker FTR? : 教主皮克很牛呀,你看教主<20买的HOS,今天还是绿的。
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n*****s 发帖数: 10232 | 24 我今天8600的时候看已经没有options可交易了,所以我早上发这个帖子
【在 t****g 的大作中提到】 : 怎么样,call了没有,现在涨了6% :) : 这要是昨天开它一万个call/put的straddle,昨天把put卖了,今天把call卖了,可以 : 退休了:)
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c********y 发帖数: 30813 | 25 你已经开始玩option了?
【在 n*****s 的大作中提到】 : 我今天8600的时候看已经没有options可交易了,所以我早上发这个帖子
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t****g 发帖数: 35582 | 26 这两个绿的技术含量不一样呀:)
【在 c********y 的大作中提到】 : 我的vipsx也是绿的。。。
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n*****s 发帖数: 10232 | 27 我不知道该玩什么,新新手。昨天想long put N225的,但是不知道maturity和strike
怎么选。今天觉得至少可以赌volatility,可是在fidelity里面点进去option chain一
看,啥option都没有
【在 c********y 的大作中提到】 : 你已经开始玩option了?
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c********y 发帖数: 30813 | 28 我知道,所以这就是我和教主的区别啊。。。
【在 t****g 的大作中提到】 : 这两个绿的技术含量不一样呀:)
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c********y 发帖数: 30813 | 29 k
你这是给人送钱啊。。。
vol不是那么好赌的,尤其是用option来赌
strike
【在 n*****s 的大作中提到】 : 我不知道该玩什么,新新手。昨天想long put N225的,但是不知道maturity和strike : 怎么选。今天觉得至少可以赌volatility,可是在fidelity里面点进去option chain一 : 看,啥option都没有
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n*****s 发帖数: 10232 | 30 为什么?日本这事不是应该搞的市场波动很大吗
【在 c********y 的大作中提到】 : k : 你这是给人送钱啊。。。 : vol不是那么好赌的,尤其是用option来赌 : : strike
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t****g 发帖数: 35582 | 31 我觉得日本的情况稳定以后,随着日本政府和企业筹措重建资金,
日元应该会涨,US treasury note会大跌,估计到时候就真的只有FED买了。
【在 c********y 的大作中提到】 : k : 你这是给人送钱啊。。。 : vol不是那么好赌的,尤其是用option来赌 : : strike
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t****g 发帖数: 35582 | 32 option的buy/sell spread太大了,不好弄。
我一般就是看着快expire的时候写几个covered OTM的call/put之类的弄点八肥钱
【在 c********y 的大作中提到】 : k : 你这是给人送钱啊。。。 : vol不是那么好赌的,尤其是用option来赌 : : strike
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c********y 发帖数: 30813 | 33 option的价格是underlying,vol, time的函数,
你只盯一个,其它两个你打算咋办?
【在 n*****s 的大作中提到】 : 为什么?日本这事不是应该搞的市场波动很大吗
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c********y 发帖数: 30813 | 34 不大?银行咋赚钱,矿工咋活?
【在 t****g 的大作中提到】 : option的buy/sell spread太大了,不好弄。 : 我一般就是看着快expire的时候写几个covered OTM的call/put之类的弄点八肥钱
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n*****s 发帖数: 10232 | 35 我是想这事但凡没结束,市场就稳定不下来vol就小不了,至于另外俩,差不多的时候
我就把options卖掉?
【在 c********y 的大作中提到】 : option的价格是underlying,vol, time的函数, : 你只盯一个,其它两个你打算咋办?
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c********y 发帖数: 30813 | 36 第一,现在implied vol已经不小了
第二,我说的那三个,是纠结在一起的,不是可以把它们分离出来的
【在 n*****s 的大作中提到】 : 我是想这事但凡没结束,市场就稳定不下来vol就小不了,至于另外俩,差不多的时候 : 我就把options卖掉?
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t****g 发帖数: 35582 | 37 vol估计明天就小了,除非今天晚上又爆一个堆。
option这玩艺你不但需要判断正确underlying的走势,还得判断出发生的时间,走势的
幅度。。。
没个水晶球是不好玩的。
系统来说,写option的肯定是赚钱的,有不对称优势。
【在 n*****s 的大作中提到】 : 我是想这事但凡没结束,市场就稳定不下来vol就小不了,至于另外俩,差不多的时候 : 我就把options卖掉?
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t****g 发帖数: 35582 | 38 不过现在有option fair value calculator,可以算算玩:)
【在 c********y 的大作中提到】 : 第一,现在implied vol已经不小了 : 第二,我说的那三个,是纠结在一起的,不是可以把它们分离出来的
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c********y 发帖数: 30813 | 39 所以你的快到expiry的时候写covered call,这个起码是把delta hedge掉了,
可以赚个time value,还算是靠谱。
新娃那个就是瞎赌。
【在 t****g 的大作中提到】 : vol估计明天就小了,除非今天晚上又爆一个堆。 : option这玩艺你不但需要判断正确underlying的走势,还得判断出发生的时间,走势的 : 幅度。。。 : 没个水晶球是不好玩的。 : 系统来说,写option的肯定是赚钱的,有不对称优势。
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n*****s 发帖数: 10232 | 40 恩,我应该蛋腚,做好充分的研究再出手。。。这样着急入市扔钱看来不是办法
【在 t****g 的大作中提到】 : vol估计明天就小了,除非今天晚上又爆一个堆。 : option这玩艺你不但需要判断正确underlying的走势,还得判断出发生的时间,走势的 : 幅度。。。 : 没个水晶球是不好玩的。 : 系统来说,写option的肯定是赚钱的,有不对称优势。
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s*****e 发帖数: 21415 | 41 一句话说到点子上了。。。 呵呵
【在 c********y 的大作中提到】 : 不大?银行咋赚钱,矿工咋活?
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s*****e 发帖数: 21415 | 42 新手别碰option,忠告啊!
【在 n*****s 的大作中提到】 : 我是想这事但凡没结束,市场就稳定不下来vol就小不了,至于另外俩,差不多的时候 : 我就把options卖掉?
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n*****s 发帖数: 10232 | 43 恩,我去看个股吧
【在 s*****e 的大作中提到】 : 新手别碰option,忠告啊!
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c********y 发帖数: 30813 | 44 2nd this
我自己也不碰option
没那个资本做hedge,没法玩的。
【在 s*****e 的大作中提到】 : 新手别碰option,忠告啊!
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s*****e 发帖数: 21415 | 45 看我的指南,index起步,求个安稳比较好。
呵呵。不然很可能要交学费呀。
【在 n*****s 的大作中提到】 : 恩,我去看个股吧
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s*****e 发帖数: 21415 | 46 option大多数人都是都是给bank送钱的命
这东西发明出来就是bank为了骗钱的,呵呵
【在 c********y 的大作中提到】 : 2nd this : 我自己也不碰option : 没那个资本做hedge,没法玩的。
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c********y 发帖数: 30813 | 47 这个我不同意,公司用option来hedge risk还是很有用的。
【在 s*****e 的大作中提到】 : option大多数人都是都是给bank送钱的命 : 这东西发明出来就是bank为了骗钱的,呵呵
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n*****s 发帖数: 10232 | 48 我帐号里面就几千刀,想试一试看看,这些要都当学费交出去了估计也就死心了
【在 s*****e 的大作中提到】 : 看我的指南,index起步,求个安稳比较好。 : 呵呵。不然很可能要交学费呀。
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s*****e 发帖数: 21415 | 49 开支是巨大的。
专业点用future一样hedge,还便宜
【在 c********y 的大作中提到】 : 这个我不同意,公司用option来hedge risk还是很有用的。
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n*****s 发帖数: 10232 | 50 为什么用future比用option hedge专业?
【在 s*****e 的大作中提到】 : 开支是巨大的。 : 专业点用future一样hedge,还便宜
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s*****e 发帖数: 21415 | 51 future便宜啊。option太贵了,拿来hedge不合算
【在 n*****s 的大作中提到】 : 为什么用future比用option hedge专业?
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c********y 发帖数: 30813 | 52 这可不一定,non-linear的hedge怎么做?
basket怎么做?
【在 s*****e 的大作中提到】 : 开支是巨大的。 : 专业点用future一样hedge,还便宜
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c********y 发帖数: 30813 | 53 你错了,OTC就是给公司量身打造的,
要让公司一个一个future去trade,更贵
【在 s*****e 的大作中提到】 : future便宜啊。option太贵了,拿来hedge不合算
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n*****s 发帖数: 10232 | 54 option不是有个clearing house,比future的credit risk小吗?流动性上option也强
吧。这些加在一起还是比future成本高?
【在 s*****e 的大作中提到】 : future便宜啊。option太贵了,拿来hedge不合算
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c********y 发帖数: 30813 | 55 future也有clearing house
OTC的option没有clearing house
【在 n*****s 的大作中提到】 : option不是有个clearing house,比future的credit risk小吗?流动性上option也强 : 吧。这些加在一起还是比future成本高?
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n*****s 发帖数: 10232 | 56 是是是,我记错了
【在 c********y 的大作中提到】 : future也有clearing house : OTC的option没有clearing house
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s*****e 发帖数: 21415 | 57 hehe ... 毕竟是sell side啊,看问题角度不同。
perfect hedge好是好,不过cost太大,我宁可take risk,用基础产品把
基本的risk hedge掉就行了。everything is about cost。剩下点residual
没问题的。
不过bank嘛,就是喜欢忽悠客户要完全hedge,欺负客户胆小怕事,对金融
不懂哈。呵呵。
当然目前国内的航空公司据说国资委下了死命令,不准hedge油价,有问题
国家解决。——估计这下各大行傻眼,少了一个忽悠的对象。
呵呵,看来国资委还是有牛人呀。
【在 c********y 的大作中提到】 : 这可不一定,non-linear的hedge怎么做? : basket怎么做?
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s*****e 发帖数: 21415 | 58 ft ... 呵呵。
哎呀,我就不说啥了。好歹bank的内幕我还是知道那么一点点。
【在 c********y 的大作中提到】 : 你错了,OTC就是给公司量身打造的, : 要让公司一个一个future去trade,更贵
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n*****s 发帖数: 10232 | 59 你们都不说,我们跟谁打听去。。。
【在 s*****e 的大作中提到】 : ft ... 呵呵。 : 哎呀,我就不说啥了。好歹bank的内幕我还是知道那么一点点。
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s*****e 发帖数: 21415 | 60 呵呵,你开车的油钱估计不hedge也无所谓了。反正新手上路,
一切求稳的好。
【在 n*****s 的大作中提到】 : 你们都不说,我们跟谁打听去。。。
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s*****e 发帖数: 21415 | 61 当然,更别忘了高盛卖给国内航空公司根本没有hedge功能的accumulator...
【在 s*****e 的大作中提到】 : hehe ... 毕竟是sell side啊,看问题角度不同。 : perfect hedge好是好,不过cost太大,我宁可take risk,用基础产品把 : 基本的risk hedge掉就行了。everything is about cost。剩下点residual : 没问题的。 : 不过bank嘛,就是喜欢忽悠客户要完全hedge,欺负客户胆小怕事,对金融 : 不懂哈。呵呵。 : 当然目前国内的航空公司据说国资委下了死命令,不准hedge油价,有问题 : 国家解决。——估计这下各大行傻眼,少了一个忽悠的对象。 : 呵呵,看来国资委还是有牛人呀。
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c********y 发帖数: 30813 | 62 accumulator当然有hedge功能
【在 s*****e 的大作中提到】 : 当然,更别忘了高盛卖给国内航空公司根本没有hedge功能的accumulator...
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s*****e 发帖数: 21415 | 63 恩,其实具体卖的也不是accumulator,而是更加复杂的option组合
不过呢,反正一切都是一个定价的问题。反正复杂的衍生产品一般比
较贵,不如vanilla的产品便宜。这个是肯定的。而且vanilla定价
也比较透明。
所以企业能用vanilla尽量用vanilla,不过如果钱多烧的,那用组合
option也无所谓。呵呵。——只不过被一笔交易都要损失不小就是了。
【在 c********y 的大作中提到】 : accumulator当然有hedge功能
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x****c 发帖数: 25662 | 64 豪气
【在 n*****s 的大作中提到】 : 我帐号里面就几千刀,想试一试看看,这些要都当学费交出去了估计也就死心了
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n*****s 发帖数: 10232 | 65 没看我小心翼翼的,嚷嚷了好几天了,赶上这几天这么个好机会都没舍得出手呢。。。
这还豪气呢
【在 x****c 的大作中提到】 : 豪气
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c********y 发帖数: 30813 | 66 你就听跳老的话,买点index最好
别给人送钱,你买option交易费就不低
【在 n*****s 的大作中提到】 : 没看我小心翼翼的,嚷嚷了好几天了,赶上这几天这么个好机会都没舍得出手呢。。。 : 这还豪气呢
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n*****s 发帖数: 10232 | 67 买DJI?
【在 c********y 的大作中提到】 : 你就听跳老的话,买点index最好 : 别给人送钱,你买option交易费就不低
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s*****e 发帖数: 21415 | 68 SPY
【在 n*****s 的大作中提到】 : 买DJI?
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