c********y
发帖数: 30813 | 1 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
发信人: skykive (skykive), 信区: Quant
标 题: 【Brownian Motion】一道题求解
发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 22 06:41:02 2011, 美东)
Let S_0=0 and for n \in N define
T_n = inf { t >= S_{n-1} | B_t >= 1} and S_n = inf{ t>= T_n | B_t <= -1}
Show that P(lim n -> infinity T_n = infinity) = 1 |
c********y
发帖数: 30813 | 2 jo好牛啊，问的问题俺都看不懂
【在 c********y 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Quant 讨论区 】
: 发信人: skykive (skykive), 信区: Quant
: 标 题: 【Brownian Motion】一道题求解
: 发信站: BBS 未名空间站 (Thu Dec 22 06:41:02 2011, 美东)
: Let S_0=0 and for n \in N define
: T_n = inf { t >= S_{n-1} | B_t >= 1} and S_n = inf{ t>= T_n | B_t <= -1}
: Show that P(lim n -> infinity T_n = infinity) = 1
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w*********s
发帖数: 8428 | |
r*********r
发帖数: 3195 | 4 u didn't take stochastic calculus?
【在 c********y 的大作中提到】
: jo好牛啊，问的问题俺都看不懂
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s*****e
发帖数: 21415 | 5 我也看不懂……
【在 c********y 的大作中提到】
: jo好牛啊，问的问题俺都看不懂
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G****1
发帖数: 6908 | 6 LOL
【在 s*****e 的大作中提到】
: 我也看不懂……
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x****c
发帖数: 25662 | 7 贪贪是大拿
【在 r*********r 的大作中提到】
: u didn't take stochastic calculus?
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