e****t
发帖数: 17914 | 1 Bollen, J., Mao, H., & Zeng, X.-J. (2011). Twitter mood predicts the stock
market. Journal of Computational Science, 2(1), 1–8. |
s*****e
发帖数: 21415 | 2 能挣钱就有道理，不能挣钱那就……
【在 e****t 的大作中提到】
: Bollen, J., Mao, H., & Zeng, X.-J. (2011). Twitter mood predicts the stock
: market. Journal of Computational Science, 2(1), 1–8.
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e****t
发帖数: 17914 | 3
We find an accuracy of 87.6% in predicting the daily up and
down changes in the closing values of the DJIA and a reduction
of the Mean Average Percentage Error by more than 6%.
【在 s*****e 的大作中提到】
: 能挣钱就有道理，不能挣钱那就……
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s*****e
发帖数: 21415 | 4 多半有什么搞笑的测试错误。。
【在 e****t 的大作中提到】
:
: We find an accuracy of 87.6% in predicting the daily up and
: down changes in the closing values of the DJIA and a reduction
: of the Mean Average Percentage Error by more than 6%.
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e****t
发帖数: 17914 | 5
不会吧，怎么也算个正经的journal吧。。。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 多半有什么搞笑的测试错误。。
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s*****e
发帖数: 21415 | 6 全体academic在从业人员眼里看起来都是goofy ... laughable ...
如果说十年前，曾经有牛的，好的，不过现在越来越罕见了。。。
【在 e****t 的大作中提到】
:
: 不会吧，怎么也算个正经的journal吧。。。
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z*******5
发帖数: 2990 | 7 也最多是个correlation...
没有理论基础，提供不了intuition,所以就没法发到正经finance杂志了。。
看这篇Sports Sentiment and Stock Returns
这个人mit毕业就考这个文章牛逼起来的~
【在 e****t 的大作中提到】
:
: 不会吧，怎么也算个正经的journal吧。。。
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e****t
发帖数: 17914 | 8
搞consulting的和投行research的好多还用不robust的 regression结果呢？
【在 s*****e 的大作中提到】
: 全体academic在从业人员眼里看起来都是goofy ... laughable ...
: 如果说十年前，曾经有牛的，好的，不过现在越来越罕见了。。。
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s*****e
发帖数: 21415 | 9 所有的paper talk都是easy，最难的是真刀真枪在market里面挣到钱
所以如果这帮人的prediction过几年发了，我就承认这个能work，否则就是joke
【在 e****t 的大作中提到】
:
: 搞consulting的和投行research的好多还用不robust的 regression结果呢？
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z*******5
发帖数: 2990 | 10 这个取决于你是否相信efficient market...
如果market efficient,他们发出来这东西以后就是没钱可赚。。。所以不能后验去看
这件事~
【在 s*****e 的大作中提到】
: 所有的paper talk都是easy，最难的是真刀真枪在market里面挣到钱
: 所以如果这帮人的prediction过几年发了，我就承认这个能work，否则就是joke
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v***a
发帖数: 23651 | 11 或者反过来
你先捞笔钱退休了
再回过头来胡扯个理论
不是名利双收
【在 s*****e 的大作中提到】
: 所有的paper talk都是easy，最难的是真刀真枪在market里面挣到钱
: 所以如果这帮人的prediction过几年发了，我就承认这个能work，否则就是joke
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t****g
发帖数: 35582 | 12 现在教授自己出来撤HF挣钱的越来越少了？
【在 s*****e 的大作中提到】
: 全体academic在从业人员眼里看起来都是goofy ... laughable ...
: 如果说十年前，曾经有牛的，好的，不过现在越来越罕见了。。。
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t****g
发帖数: 35582 | 13 如果有信心能赚到钱还先发paper那不是活雷锋呀。
连工程界的都稍微有点眉目的东西都发paper的同时搞个patent先占个坑，哪怕那玩艺
里能挣钱还差10万八千里。
【在 z*******5 的大作中提到】
: 这个取决于你是否相信efficient market...
: 如果market efficient,他们发出来这东西以后就是没钱可赚。。。所以不能后验去看
: 这件事~
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s*****e
发帖数: 21415 | 14 他们也没有给detail具体怎么建model predict的 。
以我的直觉看，80%+ accuracy就是joke。基本上100次要中80次，应该没有很大的
statistical drift。
不需要太多data，一般看个三个月就知道他们是不是扯淡了。。。
【在 z*******5 的大作中提到】
: 这个取决于你是否相信efficient market...
: 如果market efficient,他们发出来这东西以后就是没钱可赚。。。所以不能后验去看
: 这件事~
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s*****e
发帖数: 21415 | 15 这不是blair hull么？倒腾option发了，然后就楞说自己独立发现了black-scholes。
当然忙着挣钱保密没发表。。。
反正现在也不能验证是不是真的，呵呵
【在 v***a 的大作中提到】
: 或者反过来
: 你先捞笔钱退休了
: 再回过头来胡扯个理论
: 不是名利双收
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e****t
发帖数: 17914 | 16
照你这么说。除非有inside information, consulting做的都是纯扯淡了
【在 s*****e 的大作中提到】
: 他们也没有给detail具体怎么建model predict的 。
: 以我的直觉看，80%+ accuracy就是joke。基本上100次要中80次，应该没有很大的
: statistical drift。
: 不需要太多data，一般看个三个月就知道他们是不是扯淡了。。。
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s*****e
发帖数: 21415 | 17 教授搞的HF很多都不太好。。。 呵呵。。。 一般来说和学术水平没什么correlation
【在 t****g 的大作中提到】
: 现在教授自己出来撤HF挣钱的越来越少了？
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s*****e
发帖数: 21415 | 18 consulting我就不清楚了。。。 呵呵，我不做consulting呀。。。
【在 e****t 的大作中提到】
:
: 照你这么说。除非有inside information, consulting做的都是纯扯淡了
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z*******5
发帖数: 2990 | 19 其实更有意思的是有很多东西你没法解释：
1，data说stock return和NYC的天气有关，多云的话return低，晴天高。
2，data说冬天比夏天的stock return高
3，data还说stock return和lunar cycle有关。。月圆前后股票return低。。。
能有什么办法，这些文章都发在top的杂志上。。。
不过有一点是这样的，return高并不代表你去投资就赚，可能risk更高了。。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 他们也没有给detail具体怎么建model predict的 。
: 以我的直觉看，80%+ accuracy就是joke。基本上100次要中80次，应该没有很大的
: statistical drift。
: 不需要太多data，一般看个三个月就知道他们是不是扯淡了。。。
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s*****e
发帖数: 21415 | 20 这些可能都是存在的。但是有多稳定就不知道了。
如果算下来sharpe ratio不到1的话，至少是不能独立作为一个strategy的。
【在 z*******5 的大作中提到】
: 其实更有意思的是有很多东西你没法解释：
: 1，data说stock return和NYC的天气有关，多云的话return低，晴天高。
: 2，data说冬天比夏天的stock return高
: 3，data还说stock return和lunar cycle有关。。月圆前后股票return低。。。
: 能有什么办法，这些文章都发在top的杂志上。。。
: 不过有一点是这样的，return高并不代表你去投资就赚，可能risk更高了。。
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e****t
发帖数: 17914 | 21
虽然数学上没法solve，但是behavioral economics总有解释的吧。。。
【在 z*******5 的大作中提到】
: 其实更有意思的是有很多东西你没法解释：
: 1，data说stock return和NYC的天气有关，多云的话return低，晴天高。
: 2，data说冬天比夏天的stock return高
: 3，data还说stock return和lunar cycle有关。。月圆前后股票return低。。。
: 能有什么办法，这些文章都发在top的杂志上。。。
: 不过有一点是这样的，return高并不代表你去投资就赚，可能risk更高了。。
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z*******5
发帖数: 2990 | 22 regression显著，当然有标准差~
所以后来就催生了很多搞behavior finance的人开始讨论。。。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 这些可能都是存在的。但是有多稳定就不知道了。
: 如果算下来sharpe ratio不到1的话，至少是不能独立作为一个strategy的。
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s*****e
发帖数: 21415 | 23 这个还需要behavior finance？
至少季节性那个很容易解释，冬天接近年关，trader都不敢乱动，所以return高一些。
夏天坏消息来了大家dump position，自然return 不好。
天气这个我不确定是不是真的，待考。
月圆那个，一般月圆之夜荷尔蒙分泌水平比较高，所以trader们都忙着xxoo去了，呵呵。
一般荷尔蒙高的时候做事就不理性，所以return低。。。 呵呵
【在 z*******5 的大作中提到】
: regression显著，当然有标准差~
: 所以后来就催生了很多搞behavior finance的人开始讨论。。。
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z*******5
发帖数: 2990 | 24 有一些，说一个那个月亮的，他们说心理学上月亮最圆的时候人最crazy，所以会有
Overconfidence,irrational behavior导致了return低。。。
很多behavior不被人接受因为他们更像做data mining。behavior的因素多了，最后展
示出来的只是成功的那部分，所以没法说服人。。。
【在 e****t 的大作中提到】
:
: 虽然数学上没法solve，但是behavioral economics总有解释的吧。。。
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h******g
发帖数: 11250 | 25 patent要比paper先
【在 t****g 的大作中提到】
: 如果有信心能赚到钱还先发paper那不是活雷锋呀。
: 连工程界的都稍微有点眉目的东西都发paper的同时搞个patent先占个坑，哪怕那玩艺
: 里能挣钱还差10万八千里。
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z*******5
发帖数: 2990 | 26 季节还有人这么说的，夏天都去度假了，所以return低。。有人document了全世界各个
国家的return还是挺有意思的。当然你说的也在理呵呵。。
问题就在于怎么说都可以。。。
呵。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 这个还需要behavior finance？
: 至少季节性那个很容易解释，冬天接近年关，trader都不敢乱动，所以return高一些。
: 夏天坏消息来了大家dump position，自然return 不好。
: 天气这个我不确定是不是真的，待考。
: 月圆那个，一般月圆之夜荷尔蒙分泌水平比较高，所以trader们都忙着xxoo去了，呵呵。
: 一般荷尔蒙高的时候做事就不理性，所以return低。。。 呵呵
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s*****e
发帖数: 21415 | 27 呵呵。。。 这个解释的事情其实是次要的，prediction是重要的。
（科学也是一样）
所以，挣钱是检验真理的标准
【在 z*******5 的大作中提到】
: 季节还有人这么说的，夏天都去度假了，所以return低。。有人document了全世界各个
: 国家的return还是挺有意思的。当然你说的也在理呵呵。。
: 问题就在于怎么说都可以。。。
:
: 呵。
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z*******5
发帖数: 2990 | 28 有时候还是需要的。。。至少说个心理学因素会比较靠谱（相对于发表文章来说）。
那个说soccer和stock的即是说一个国家世界杯输球之后第二天股票会大跌。。。原因
就在于mood不好了。。。
我觉得也就是扯淡。。怎么扯的在理就好~
呵。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 这个还需要behavior finance？
: 至少季节性那个很容易解释，冬天接近年关，trader都不敢乱动，所以return高一些。
: 夏天坏消息来了大家dump position，自然return 不好。
: 天气这个我不确定是不是真的，待考。
: 月圆那个，一般月圆之夜荷尔蒙分泌水平比较高，所以trader们都忙着xxoo去了，呵呵。
: 一般荷尔蒙高的时候做事就不理性，所以return低。。。 呵呵
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z*******5
发帖数: 2990 | 29 恩，可是Prediction毕竟都不靠谱。。。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 呵呵。。。 这个解释的事情其实是次要的，prediction是重要的。
: （科学也是一样）
: 所以，挣钱是检验真理的标准
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s*****e
发帖数: 21415 | 30 这种事情，有本事你去输球之后就short。。。
嘿嘿。。
【在 z*******5 的大作中提到】
: 有时候还是需要的。。。至少说个心理学因素会比较靠谱（相对于发表文章来说）。
: 那个说soccer和stock的即是说一个国家世界杯输球之后第二天股票会大跌。。。原因
: 就在于mood不好了。。。
: 我觉得也就是扯淡。。怎么扯的在理就好~
:
: 呵。
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d*********u
发帖数: 8521 | 31 两列数据只要统计上相关，就有理论家能扯出一系列理论来把话抡圆了
所以预测的东西，看看就好。
【在 z*******5 的大作中提到】
: 有时候还是需要的。。。至少说个心理学因素会比较靠谱（相对于发表文章来说）。
: 那个说soccer和stock的即是说一个国家世界杯输球之后第二天股票会大跌。。。原因
: 就在于mood不好了。。。
: 我觉得也就是扯淡。。怎么扯的在理就好~
:
: 呵。
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G**Y
发帖数: 33224 | 32 股票这东西，任何理论，一旦说出来就不灵了呀。
这些搞金融的就是chasing a moving target。根本就是没谱。
【在 e****t 的大作中提到】
: Bollen, J., Mao, H., & Zeng, X.-J. (2011). Twitter mood predicts the stock
: market. Journal of Computational Science, 2(1), 1–8.
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s*****e
发帖数: 21415 | 33 prediction哪怕你只有50.5%的准确率，连续弄个72次，你就2X了
呵呵。。 所以啥事都不要光说不练。。。
【在 z*******5 的大作中提到】
: 恩，可是Prediction毕竟都不靠谱。。。
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d*********u
发帖数: 8521 | 34 re
真有本事的也不用花街上弄，和各种体育博彩公司玩就成
【在 s*****e 的大作中提到】
: 这种事情，有本事你去输球之后就short。。。
: 嘿嘿。。
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s*****e
发帖数: 21415 | 35 呵呵。。 很多时候work的东西也没啥理论，或者狂简单。。。
说出来大家都不信。。。
【在 G**Y 的大作中提到】
: 股票这东西，任何理论，一旦说出来就不灵了呀。
: 这些搞金融的就是chasing a moving target。根本就是没谱。
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c********y
发帖数: 30813 | 36 JO，我觉得在谈到你的本职工作的时候，你就靠谱了
【在 s*****e 的大作中提到】
: 所有的paper talk都是easy，最难的是真刀真枪在market里面挣到钱
: 所以如果这帮人的prediction过几年发了，我就承认这个能work，否则就是joke
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s*****e
发帖数: 21415 | 37 。。。 。。。
【在 c********y 的大作中提到】
: JO，我觉得在谈到你的本职工作的时候，你就靠谱了
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c********y
发帖数: 30813 | 38 consulting和这个很不一样的，不好混的
【在 e****t 的大作中提到】
:
: 虽然数学上没法solve，但是behavioral economics总有解释的吧。。。
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e****t
发帖数: 17914 | 39
虽然不能完全causal，还是有causal modeling的
【在 d*********u 的大作中提到】
: 两列数据只要统计上相关，就有理论家能扯出一系列理论来把话抡圆了
: 所以预测的东西，看看就好。
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e****t
发帖数: 17914 | 40
我觉得这是你的philosophy of science，prediction最多算science的一部分。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 呵呵。。。 这个解释的事情其实是次要的，prediction是重要的。
: （科学也是一样）
: 所以，挣钱是检验真理的标准
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s*****e
发帖数: 21415 | 41 好好学学science的定义，呵呵
【在 e****t 的大作中提到】
:
: 我觉得这是你的philosophy of science，prediction最多算science的一部分。
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d*********u
发帖数: 8521 | 42 这边consulting不知道，找工作顺便投了俩职位
国内的consulting我是太知道了，自己实习时候去过俩公司，一个算官企一个算外企，
那忽悠劲……
【在 c********y 的大作中提到】
: consulting和这个很不一样的，不好混的
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c********y
发帖数: 30813 | 43 我信我信，越简单的越挣钱。
不过最近我的一个蛮好的建议，人家不听。。。
【在 s*****e 的大作中提到】
: 呵呵。。 很多时候work的东西也没啥理论，或者狂简单。。。
: 说出来大家都不信。。。
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x****c
发帖数: 25662 | 44 说来听听
【在 c********y 的大作中提到】
: 我信我信，越简单的越挣钱。
: 不过最近我的一个蛮好的建议，人家不听。。。
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c********y
发帖数: 30813 | 45 我说的不是“混”日子
是说的“混”淆
呵呵
【在 d*********u 的大作中提到】
: 这边consulting不知道，找工作顺便投了俩职位
: 国内的consulting我是太知道了，自己实习时候去过俩公司，一个算官企一个算外企，
: 那忽悠劲……
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c********y
发帖数: 30813 | 46 peng，这个哪能乱说啊
【在 x****c 的大作中提到】
: 说来听听
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x****c
发帖数: 25662 | 47 那pm吧
【在 c********y 的大作中提到】
: peng，这个哪能乱说啊
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e****t
发帖数: 17914 | 48
...
【在 c********y 的大作中提到】
: peng，这个哪能乱说啊
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d*********u
发帖数: 8521 | 49 很多都太不可靠了，尤其是牵涉到人的部分。
有时候明明在collective 层面合理的行为，却无法预测individual的行为，有的时候
就是individual层面合理的行为，到了collective层面就变成了荒谬。
因果关系还是在hard science上作用大些，到了和人相关的层面上，系统又不封闭，变
量太多太快，预测就不那么好用了。
【在 e****t 的大作中提到】
:
: ...
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c********y
发帖数: 30813 | 50 继续peng，和股票无关
【在 x****c 的大作中提到】
: 那pm吧
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v***a
发帖数: 23651 | 51 能赚到钱的都不会告诉你的
安吧
【在 x****c 的大作中提到】
: 那pm吧
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x****c
发帖数: 25662 | 52 我又不搞股票
【在 c********y 的大作中提到】
: 继续peng，和股票无关
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d*********u
发帖数: 8521 | 53 奥卡姆剃刀？
【在 x****c 的大作中提到】
: 说来听听
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e****t
发帖数: 17914 | 54
那controlled experiment总能说明点因果道理吧
【在 d*********u 的大作中提到】
: 很多都太不可靠了，尤其是牵涉到人的部分。
: 有时候明明在collective 层面合理的行为，却无法预测individual的行为，有的时候
: 就是individual层面合理的行为，到了collective层面就变成了荒谬。
: 因果关系还是在hard science上作用大些，到了和人相关的层面上，系统又不封闭，变
: 量太多太快，预测就不那么好用了。
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v***a
发帖数: 23651 | 55 这算是common sense吧
【在 d*********u 的大作中提到】
: 奥卡姆剃刀？
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s*****e
发帖数: 21415 | 56 啥建议？悄悄告诉我。。。。
我以前在某著名金融机构的时候发现他们有一个公式错了，结果hedge的position不对，
至少赔进去一个天文数字。。。
惊动了高层，开会讨论的时候，高层笑笑说：this has some material impact ...
（看人家的语言艺术）
会议的结论是这个东西到底错没错无法做结论，但是要加快开发新系统。。。（呵呵，
反正就是把这事情赶紧扫到地毯地下藏起来。。。）
像我这种小崔吧，以后如果比较明确的问那到底这个公式的事情咋样，因为新系统也
要用到，上级就说：oh ...skydive is still hanging over this issue ... （然后
笑场，轻松跳到下一个话题）
呵呵，啥是政治，我算是见识到了。。。
整个一个现实版的margin call，当然情节完全不同。
【在 c********y 的大作中提到】
: 我信我信，越简单的越挣钱。
: 不过最近我的一个蛮好的建议，人家不听。。。
|
g*****n
发帖数: 21539 | 57 你也没升官？
对，
【在 s*****e 的大作中提到】
: 啥建议？悄悄告诉我。。。。
: 我以前在某著名金融机构的时候发现他们有一个公式错了，结果hedge的position不对，
: 至少赔进去一个天文数字。。。
: 惊动了高层，开会讨论的时候，高层笑笑说：this has some material impact ...
: （看人家的语言艺术）
: 会议的结论是这个东西到底错没错无法做结论，但是要加快开发新系统。。。（呵呵，
: 反正就是把这事情赶紧扫到地毯地下藏起来。。。）
: 像我这种小崔吧，以后如果比较明确的问那到底这个公式的事情咋样，因为新系统也
: 要用到，上级就说：oh ...skydive is still hanging over this issue ... （然后
: 笑场，轻松跳到下一个话题）
|
s*****e
发帖数: 21415 | 58 没有，这种好事只有电影里有，呵呵。。。 :))
【在 g*****n 的大作中提到】
: 你也没升官？
:
: 对，
|
G*****h
发帖数: 33134 | 59 你这是技术决定论吧
难道公式对了就能赚大钱？
对，
【在 s*****e 的大作中提到】
: 啥建议？悄悄告诉我。。。。
: 我以前在某著名金融机构的时候发现他们有一个公式错了，结果hedge的position不对，
: 至少赔进去一个天文数字。。。
: 惊动了高层，开会讨论的时候，高层笑笑说：this has some material impact ...
: （看人家的语言艺术）
: 会议的结论是这个东西到底错没错无法做结论，但是要加快开发新系统。。。（呵呵，
: 反正就是把这事情赶紧扫到地毯地下藏起来。。。）
: 像我这种小崔吧，以后如果比较明确的问那到底这个公式的事情咋样，因为新系统也
: 要用到，上级就说：oh ...skydive is still hanging over this issue ... （然后
: 笑场，轻松跳到下一个话题）
|
x****c
发帖数: 25662 | 60 v5
对，
【在 s*****e 的大作中提到】
: 啥建议？悄悄告诉我。。。。
: 我以前在某著名金融机构的时候发现他们有一个公式错了，结果hedge的position不对，
: 至少赔进去一个天文数字。。。
: 惊动了高层，开会讨论的时候，高层笑笑说：this has some material impact ...
: （看人家的语言艺术）
: 会议的结论是这个东西到底错没错无法做结论，但是要加快开发新系统。。。（呵呵，
: 反正就是把这事情赶紧扫到地毯地下藏起来。。。）
: 像我这种小崔吧，以后如果比较明确的问那到底这个公式的事情咋样，因为新系统也
: 要用到，上级就说：oh ...skydive is still hanging over this issue ... （然后
: 笑场，轻松跳到下一个话题）
|
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z*******5
发帖数: 2990 | 61 re~
【在 g*****n 的大作中提到】
: 你也没升官？
:
: 对，
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v***a
发帖数: 23651 | 62 哎 同感 身为有色外国人 没人把你当回事儿
【在 s*****e 的大作中提到】
: 没有，这种好事只有电影里有，呵呵。。。 :))
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c********y
发帖数: 30813 | 63 公式对了不保证挣钱
公式错了保证亏钱
【在 G*****h 的大作中提到】
: 你这是技术决定论吧
: 难道公式对了就能赚大钱？
:
: 对，
|
x****c
发帖数: 25662 | 64 错了影响挺大的
【在 G*****h 的大作中提到】
: 你这是技术决定论吧
: 难道公式对了就能赚大钱？
:
: 对，
|
s*****e
发帖数: 21415 | 65 呵呵。。 反正这种事情吧，别指望电影里的好事发生。。
靠着好莱坞的逻辑生存非饿死不可
【在 v***a 的大作中提到】
: 哎 同感 身为有色外国人 没人把你当回事儿
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