p***i 发帖数: 96 | 1 模型1:先看一个简单模型:(这个我有答案)
已知:我们目前有n元钱,开始赌博。对于每一次下注,只有两种结果:要么赢1元钱,
其概率是p;要么输1元钱,其概率是1-p。我们在彻底输光n元钱或赢了m元钱时收手不
玩。(m为所赢的钱,令T=m+n,即T为我们赢后收手不玩时共有的钱。)
问1.我们在输光n元钱之前赚得m元钱的概率Pn 是多少?
问2:我们在赢到m元钱之前输光n元钱的概率Pr是多少呢?
问3:预期的需要赌多少次(En)我们才能赢m元或亏光?
模型2:
更一般的情况:若把模型1中的步长换为不等长的。即每次要么赚d元钱,要么亏e元钱(
ef)。
问1:我们在输了至少f元之前赚得至少m元钱的概率Pn是多少呢?
问2:问3也一样。。。 |
p***i 发帖数: 96 | |
p***i 发帖数: 96 | |
R****e 发帖数: 704 | 4 这个是一维的乌龟荡步吧...不管你步长怎么样...输赢的几率不变的...
如果你会算第一个模型, 后面的只要乘乘除除就行了吧...
钱(
【在 p***i 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 模型1:先看一个简单模型:(这个我有答案) : 已知:我们目前有n元钱,开始赌博。对于每一次下注,只有两种结果:要么赢1元钱, : 其概率是p;要么输1元钱,其概率是1-p。我们在彻底输光n元钱或赢了m元钱时收手不 : 玩。(m为所赢的钱,令T=m+n,即T为我们赢后收手不玩时共有的钱。) : 问1.我们在输光n元钱之前赚得m元钱的概率Pn 是多少? : 问2:我们在赢到m元钱之前输光n元钱的概率Pr是多少呢? : 问3:预期的需要赌多少次(En)我们才能赢m元或亏光? : 模型2: : 更一般的情况:若把模型1中的步长换为不等长的。即每次要么赚d元钱,要么亏e元钱( : ef)。
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p***i 发帖数: 96 | 5 没有啦。。。
概率的大小受步长的影响非常之大。确切的说,在模型一中,破产的概率随着你从你的
初始资金打到向下吸收壁的最小步数(步长为2的话,是n/2;步长为1的话,是n/1)的增
大而成指数性的增大。
举个实际应用中的例子,比如赌场。
1.一般情况下,在赌场中你每次赢钱的概率都是小于0.5的。这样,你把你的本金分的越
小,即每次下注越小,你的劣势越明显(成指数性增长),所以在赌场中的最佳策略就是
一次性把本金全压上,这样你赢的概率会达到最大(比如blackjack是49.6%,亏光的概
率是50.4%)。如果你每次都下小注,最后你亏光的概率肯定比50.4%小很多很多(成指数
性的减少啊)。
当然,你也可以一次性用大钱吸小钱,比如用100元钱吸1块钱,当p=0.49时,Pn=0.96.但不能长期玩下去,比如玩100次,最后你共赢了96次,96元;亏了4次,400元,总结果很惨的,逃脱不了gambler's ruin...
2.要么,你要想办法把每次赢钱的概率调到比50%大,这时,你把本金分得越小,你的优
势越明显,千万不能把本金一次性全压进去。。。怎样在赌场中取得每次比50%高的赢
率呢 |
R****e 发帖数: 704 | 6 是说你每次输赢的几率不变(p = constant).
的越
【在 p***i 的大作中提到】![](/moin_static193/solenoid/img/up.png) : 没有啦。。。 : 概率的大小受步长的影响非常之大。确切的说,在模型一中,破产的概率随着你从你的 : 初始资金打到向下吸收壁的最小步数(步长为2的话,是n/2;步长为1的话,是n/1)的增 : 大而成指数性的增大。 : 举个实际应用中的例子,比如赌场。 : 1.一般情况下,在赌场中你每次赢钱的概率都是小于0.5的。这样,你把你的本金分的越 : 小,即每次下注越小,你的劣势越明显(成指数性增长),所以在赌场中的最佳策略就是 : 一次性把本金全压上,这样你赢的概率会达到最大(比如blackjack是49.6%,亏光的概 : 率是50.4%)。如果你每次都下小注,最后你亏光的概率肯定比50.4%小很多很多(成指数 : 性的减少啊)。
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