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Programming版 - 【包子求】BFGS-Matlab package
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m***w
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1
网上搜索了好多,也尝试了很多,感觉都不行,很多太复杂,不知道怎么用。
我用matlab,只想解一个非常简单的问题:
U = a^T*K^(-1)*a
想要minimize U, K是N*N的connivance matrix,由一些hyperparameters决定;a是N*1
的vector,已知。想要通过optimize U来求解最优的hyperparameter。
我希望的是函形式是 [U, hyperparameters]= BFGS(func)。
包子求。
t******i
发帖数: 35
2
如果把K表示成hyperparameter的函数: K =f(hyperparameters),不知道f 是什么形
式的,不然没法知道知否保证得到最优解。
m***w
发帖数: 404
3
K里面每一项都是kernel func,所以肯定没法求全局最优。但我只要local optima即可
t******i
发帖数: 35
4
那样的话,我感觉除非能够把问题近似活着转化成Convex Optimization,一般也就是
用迭代类的解法,像你说的BFGS,Gaussian-Newton等。很多算法就是找个比较好的
initial values, 或者多找一些initial values,找最好的local optimum.
m***w
发帖数: 404
5
K里面每一项都是kernel func,所以肯定没法求全局最优。但我只要local optima即可
m***w
发帖数: 404
6
你说的对,我只要local optima就行,任意一个就行。我自己也可以写,但发现有些不
知道为什么的错误,所以就想求成熟的解nonconvex的package或者程序

【在 t******i 的大作中提到】
: 那样的话,我感觉除非能够把问题近似活着转化成Convex Optimization,一般也就是
: 用迭代类的解法,像你说的BFGS,Gaussian-Newton等。很多算法就是找个比较好的
: initial values, 或者多找一些initial values,找最好的local optimum.

t******i
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m***w
发帖数: 404
8
不行,试过了,妈的,速度巨慢

【在 t******i 的大作中提到】
: 那样的话 matlab fminunc就行吧?http://www.mathworks.com/help/optim/ug/fminunc.html?refresh=true
t******i
发帖数: 35
9
试试看 Python 的 BFGS( http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.html)咋样。如果也是很慢,估计是问题本身复杂,只有再试试C++的 BFGS 的库 。
m***w
发帖数: 404
10
嗯 谢谢支持 请收包子

【在 t******i 的大作中提到】
: 试试看 Python 的 BFGS( http://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/optimize.html)咋样。如果也是很慢,估计是问题本身复杂,只有再试试C++的 BFGS 的库 。
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