[合集] 如何用European digital去hedge American digital？ - Quant版

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B*********h
发帖数: 800

☆─────────────────────────────────────☆
onedrunk (一醉) 于 (Mon Feb 26 12:24:13 2007) 提到:
如何用European digital去hedge American digital？已知他们的maturity，strike是
一样的，r＝0，相同的underlying，European digital的price是1/3.
高手们指点一下吧！
☆─────────────────────────────────────☆
sinme4 (天空是我家) 于 (Mon Feb 26 12:27:42 2007) 提到:
guess this is the problem from Deutsch's test. :)
☆─────────────────────────────────────☆
onedrunk (一醉) 于 (Mon Feb 26 12:47:59 2007) 提到:
不是Deutsch的题。
仿佛是很简单的strategy，但是我就是想不出来。看看哪位大牛能指点

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