[合集] ex-div date很大的Theta P/L - Quant版

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Quant版 - [合集] ex-div date很大的Theta P/L

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B*********h
发帖数: 800

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lachlan (啦可愣) 于 (Wed Jun 6 20:12:06 2007) 提到:
这个问题一般都是怎么解决的？
我们的theta p/l是在昨天的数据基础上加一天，其他变量都不变，然后算这个加了一
天和没加一天的差价；但是一到ex div date就给出巨大的theta p/l，因为那个股价的
drop没有算进去。这种情况下能不能把昨天的stock price减掉dividend，重新算p/l?
☆─────────────────────────────────────☆
Vishnu (Time Dealer) 于 (Wed Jun 6 20:15:21 2007) 提到:
No.

?
☆─────────────────────────────────────☆
lachlan (啦可愣) 于 (Wed Jun 6 21:15:05 2007) 提到:
what would you do?
☆───────────────────────────────

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