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发帖数: 800 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
iambear (iambear) 于 (Mon Jun 18 14:55:45 2007) 提到:
不知道大家用哪个软件.我用UCSD garch toolbox中那个 dcc_mvgarch得出系数后如何
做一步或多步预测? 但这个function是假设arma(0,0)的.也有用SPLUS的,似乎更加方便
点,能够直接把cov(et+1,et+1|Ft)算出来,但我现在没splus.
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jasonma (大耳兔) 于 (Mon Jun 18 20:14:56 2007) 提到:
这个crappy得模型居然还有人用。。。
anyways, SPLUS+Finmetrics应该可以，SPLUS有学生版，发信向他们要。
另外，matlab也有GARCH toolbox...
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longtian (施主，小僧已经很久不烧香了) |
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