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h******r
发帖数: 13
1
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2. dynamic risk measures
3. option pricing
4. Optimal Portfolio Choice and Stochastic Volatility
Thanks a lot in advance!
K******r
发帖数: 152
2
BS理论在实际中直接应用的限制太多了吧,一堆的假设,基本没一个能符合的。真正的
option pricing可以做的东西还不少。即使是delta hedging,也没有像书本说的那么
简单。不过这几个领域确实做好了都可以在大行找到工作。
c*******e
发帖数: 150
3
当然不是1973的BS那么简单,那个只是入门打基础的。变成stochastic vol ,考虑
incomplete market,加个jump process,里面的内容还是很多的。但是无论如何变化
,基本的思想还是BS的,就是arbitrage free 找到replicating strategy 来定价
非有
【在 K******r 的大作中提到】
: BS理论在实际中直接应用的限制太多了吧,一堆的假设,基本没一个能符合的。真正的
: option pricing可以做的东西还不少。即使是delta hedging,也没有像书本说的那么
: 简单。不过这几个领域确实做好了都可以在大行找到工作。
1
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