x****x
发帖数: 87 | 1 Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives
Series: Springer Finance
Pelsser, Antoon
2000, XII, 184 p., Uncorr. 3rd printing, Hardcover
ISBN: 978-1-85233-304-1
谁有这本书啊，我要定价一个产品
I also want to price CMS spread range accrual swap,
the point is to estimate the probability, Prob( CMS 10Y - CMS 2Y<-0.1%)=?
would you so kind give me any hints if you got any idea ?
thanks a lot, | f********c
发帖数: 21 | 2 什么产品，说来大家讨论讨论。
【在 x****x 的大作中提到】
: Efficient Methods for Valuing Interest Rate Derivatives
: Series: Springer Finance
: Pelsser, Antoon
: 2000, XII, 184 p., Uncorr. 3rd printing, Hardcover
: ISBN: 978-1-85233-304-1
: 谁有这本书啊，我要定价一个产品
: I also want to price CMS spread range accrual swap,
: the point is to estimate the probability, Prob( CMS 10Y - CMS 2Y<-0.1%)=?
: would you so kind give me any hints if you got any idea ?
: thanks a lot,
| x****x
发帖数: 87 | 3 已经说得很清楚了
就是estimate一个季度里面有多少天CMS10Y-CMS2Y<=-0.10%
【在 f********c 的大作中提到】
: 什么产品，说来大家讨论讨论。
| q***t
发帖数: 21 | 4 我记得跟你说过，看John Hull就行，用不着Pelsser那本。可惜你不信。
BTW, 你是哪家公司的啊？
我本以为Range Accrual这种东东早都应该烂大街了，看来还有人不会玩啊。
不会是个interview问题吧。
【在 x****x 的大作中提到】
: 已经说得很清楚了
: 就是estimate一个季度里面有多少天CMS10Y-CMS2Y<=-0.10%
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