[合集] 我来推荐一本用PDE定价的书 - Quant版

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b***k
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☆─────────────────────────────────────☆
blook (布鲁克) 于 (Sat Aug 25 13:15:07 2007) 提到:
看到有人讨论PDE在金融定价重要性，正好最近再看一本书。就来推荐一下把。
姜礼尚《期权定价的数学模型和方法》
姜曾做过苏州大学校长，现在是上海同济大学数学系风险管理研究所的所长。
姜是目前国内国际公认的PDE专家，搞了几十年PDE。所以可以想象，一旦他转入金融模型定价领域，自然是要把PDE的理论和方法发展到及至。事实正是如此，在姜的这本著作中，PDE演化成了一个无比强大的数学工具，无论是简单的欧式期权，还是复杂的美式期权，亚式期权，和路径
故俏薰氐母髦謊xotic期权，在书中统统变成了PDE这个工具的奴隶，只是的定解条件，PDE求解范围上的不同转化为不同的PDE定解问题。这些问题中对于简单可以得到解析解的问题，姜运用他娴熟的PDE技巧给出给出解法。对于无法得到解析解的问题，姜也给出了比较常见的数值解
。另一方面，该书也提到了二叉树定价模型（就是Cox-Ross-Rubinstein模型）的原理，并且从PDE数

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