i*****r
发帖数: 1302 | |
c*******e
发帖数: 150 | 2 同问，有牛人出来帮助科普一下 stress test 么，有什么推荐的经典文献或者书 ^_^
多谢啦
【在 i*****r 的大作中提到】
: 有相关文章和公式么?
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i*****r
发帖数: 1302 | |
c*******e
发帖数: 150 | 4 今天正好有事情需要用到 stress test 么，隐约记得以前在版上看到过这个概念被问
过。
后来有没有大侠出来帮你解答呢？或者偶们要重新呼吁一下牛人
【在 i*****r 的大作中提到】
: 我晕,10年前的贴子都被你顶出来了...
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r**u
发帖数: 69 | 5 hehe. i'm not cow-man, but...
stress test is to test things under stressed situation.
for example, how would an long+short portifolio of stocks/options/futures
perform if sp500 dropped 20%.
【在 c*******e 的大作中提到】
: 今天正好有事情需要用到 stress test 么，隐约记得以前在版上看到过这个概念被问
: 过。
: 后来有没有大侠出来帮你解答呢？或者偶们要重新呼吁一下牛人
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D*****a
发帖数: 2847 | 6 testing under extremely unfavorable scenario
【在 c*******e 的大作中提到】
: 今天正好有事情需要用到 stress test 么，隐约记得以前在版上看到过这个概念被问
: 过。
: 后来有没有大侠出来帮你解答呢？或者偶们要重新呼吁一下牛人
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s***e
发帖数: 18 | 7 Goldman有一份关于Equtiy Portfolio Stress Test的Doc，不知道是不是公开。基本思
路如下：
1、定义Stress Scenarios
2、Portfolio Decomposition
3、计算各项Risk(e.g. Sector, liquidity, FX, etc.)
4、Aggregation
【在 i*****r 的大作中提到】
: 有相关文章和公式么?
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