Euopean call option 多变量的analytical form - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - Euopean call option 多变量的analytical form

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n*******o
发帖数: 18

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如果两个股票.他们之间有相关.
E(Max(s1-k1,s2-k2))有analytical form吗?
一直没找到multivariate lognormal 的公式...
难道只能写出来stochastical integrel 的形式?

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