k****z
发帖数: 550 | 1 这既是我的一个面试题,也是我一直没搞清楚的问题.
我知道American Put Option可以用binomial tree的方法,从后向前比较Expected
payoff和立即执行的payoff,求得Exercise时间.
但是用PDE能不能解呢? | f*********1
发帖数: 117 | 2 try PSOR method
【在 k****z 的大作中提到】
: 这既是我的一个面试题,也是我一直没搞清楚的问题.
: 我知道American Put Option可以用binomial tree的方法,从后向前比较Expected
: payoff和立即执行的payoff,求得Exercise时间.
: 但是用PDE能不能解呢?
| H**F
发帖数: 177 | 3 Yes. instead of 偏微分方程，你要解一个 linear complementarity problem (偏微
分不等式)，也用差分或有限元来离散。最后 instead of 解一系列的线性方程，需要
解一系列的 LCP, 可用 PSOR (projected successive overrelaxation) algorithm.
【在 k****z 的大作中提到】
: 这既是我的一个面试题,也是我一直没搞清楚的问题.
: 我知道American Put Option可以用binomial tree的方法,从后向前比较Expected
: payoff和立即执行的payoff,求得Exercise时间.
: 但是用PDE能不能解呢?
| i******d
发帖数: 54 | |
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