a*********7
发帖数: 4 | 1 正在看John hull的书，其中finite difference method 中有个例子，怎么算也跟结果
不符，不知道，在微分方程中的Sigma用不用换算到当期的，把标准的年波动率换算成
半个月的？ |
o***n
发帖数: 921 | 2 哪个例子？哪一页？
【在 a*********7 的大作中提到】
: 正在看John hull的书，其中finite difference method 中有个例子，怎么算也跟结果
: 不符，不知道，在微分方程中的Sigma用不用换算到当期的，把标准的年波动率换算成
: 半个月的？
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a*********7
发帖数: 4 | 3 Example 18.1 P395
Result Table18.1 P421
【在 o***n 的大作中提到】
: 哪个例子？哪一页？
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o***n
发帖数: 921 | 4 你是用的options, futures, and other derivatives第六版么？
【在 a*********7 的大作中提到】
: Example 18.1 P395
: Result Table18.1 P421
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i******d
发帖数: 54 | |
a*********7
发帖数: 4 | |
