b***k
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meever (Life\\\\\\\'s a struggle) 于 (Mon Sep 10 14:44:07 2007) 提到:
我是一个学portfolio optimization方面的phd学生. 本来一直对quant很感兴趣, 做了
两年多的research越来越觉得自己没这个天份. 很想请求板上的高人指点指点.
从markowitz到后面一些复杂的方法, 近几年paper里面的我都读了一些, 自己跟着做了
一些, 但是好多我读到的都是很多的理论, 最后的检验却少的可怜, 都是很少的data,
或者很少的几个stock在做. 我自己做的结果更是令我很丧气. 回到最基本的东西, 我
发现历史上的return跟未来的return联系很小, 只有volatility似乎是有联系的, 其它
从mean,到skewness 到kurtosis到很多其它statistics都很难找出联系. 那么大家根据
过去来optimize未来的目的到底是什么呢? 或许我看到的完全是错误的. 但这让我很受
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