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b***k
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1
☆─────────────────────────────────────☆
xvgsfx (pains) 于 (Wed Oct 17 03:56:50 2007) 提到:
比如 一个简单的欧式期权
市场上交易如果不是一次性买断这个期权
而是采用保证金方式
就是买卖双方签订期权合同,买方交给卖方一定的保证金,在期权到期后结算。
请问这个保证金是期权价格的粗略值?
我觉得不是,再举个列子,中国马上要推出股票指数期货(stock index future),保
证金是合同额的10%。显然不是该期货的价格啊。应该是确实是保证金吧。也就是将来
的盈亏从保证金里面扣吧,不够的话就要求追加保证金。
我之所以问这个关于保证金的问题,是由于我在做衍生物交易的定价和风险控制。 我们
这里的很多复杂衍生物都不是一次性买断的,而是采用保证金交易模式。
我想知道如何计算保证金的数目啊,如果我已经建立了衍生物定价的模型,而且价格
算出来也比较理想。 可是保证金的额度该如何计算呢
谢谢大侠指导啊。真的非常感谢,哪怕是给点提示
热心人可以发我站内信箱啊
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