S*******r
发帖数: 11017 | 1 要MODEL一个LEHMAN FIXED INCOME INDEX的FORWARD CURVE.手头有的数据只是SPOT
PRICE和之前的历史数据.不知道是否要用HO-LEE MODEL或者其他STOCHASTIC相关内容,
望高手赐教指点.谢~ | h**********k
发帖数: 168 | 2 try to explain your question more clearly.... then you will prob know what
to do and how to do it... | i******d
发帖数: 54 | 3 怎么model阿，你说的太general的吧。。 | S*******r
发帖数: 11017 | 4 嗯就是说,现在有个INDEX的SPOT PRICE,然后要MODEL出未来两年的FORWARD CURVE,用来
算基于这个INDEX的某TOTAL RETURN SWAP的价格.利率的FWD CURVE可以用
BOOTSTRAPPING来做(基于市面上现有的Eurodollar Futures的价格),但是这个INDEX的
FWD CURVE要怎么MODEL啊?又不是S&P IDX有FUTURES可以参考...是不是要用某个MODEL
来SIMULATE几千几万次然后取均值? |
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