j**********e
发帖数: 1615 | 1 请问是不是已知assets dynamics的条件下肯定可以得到一个对应的call的价格 欧式的 | c*******e
发帖数: 150 | 2 yes, in a complete market, no matter what the dynamics of the underlyings is
, we can always replicate a contingent claim (a European call contract for
example) using a dynamic portfolio of the underlyings.
In an incomplete market, not necessarily.
【在 j**********e 的大作中提到】
: 请问是不是已知assets dynamics的条件下肯定可以得到一个对应的call的价格 欧式的
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