kx
发帖数: 16384 | 1 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: HKStar (Tiger), 信区: Stock
标 题: 求救－－论文数据，怎么下载option数据？
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Mar 26 23:32:43 2008)
在上Corporate Finance, 写的term paper和option有关， 需要个股的option历史数据
，主要是每个月OE周的数据：oe周每天的closed bid and ask price 和implied
volatility。
平时俺们作股票的论文都是用这个网站的数据http://wrds.wharton.upenn.edu/， 但我们学校没订option的数据服务。现在我到处都找不到historical option数据。 我有IB帐户，但俺的编程太差，不懂C＋＋，不知道怎么下载。
请教各位高人，你们平时是怎么下载的option数据，IB， yahoo， 还是其他网站？用
啥程序下？ 请大家指点指点，不甚感激 | b*******r
发帖数: 28 | 2 option-metrics, access data by using SAS remotely since the database is very
large. It is only updated to some month last year.
【在 kx 的大作中提到】
: 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
: 发信人: HKStar (Tiger), 信区: Stock
: 标 题: 求救－－论文数据，怎么下载option数据？
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Mar 26 23:32:43 2008)
: 在上Corporate Finance, 写的term paper和option有关， 需要个股的option历史数据
: ，主要是每个月OE周的数据：oe周每天的closed bid and ask price 和implied
: volatility。
: 平时俺们作股票的论文都是用这个网站的数据http://wrds.wharton.upenn.edu/， 但我们学校没订option的数据服务。现在我到处都找不到historical option数据。 我有IB帐户，但俺的编程太差，不懂C＋＋，不知道怎么下载。
: 请教各位高人，你们平时是怎么下载的option数据，IB， yahoo， 还是其他网站？用
: 啥程序下？ 请大家指点指点，不甚感激
| S****Y
发帖数: 4634 | 3 not many schools have access to that on wrds
very
【在 b*******r 的大作中提到】
: option-metrics, access data by using SAS remotely since the database is very
: large. It is only updated to some month last year.
:
|
|
