kx 发帖数: 16384 | 1 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】
发信人: HKStar (Tiger), 信区: Stock
标 题: 求救--论文数据,怎么下载option数据?
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Mar 26 23:32:43 2008)
在上Corporate Finance, 写的term paper和option有关, 需要个股的option历史数据
,主要是每个月OE周的数据:oe周每天的closed bid and ask price 和implied
volatility。
平时俺们作股票的论文都是用这个网站的数据http://wrds.wharton.upenn.edu/, 但我们学校没订option的数据服务。现在我到处都找不到historical option数据。 我有IB帐户,但俺的编程太差,不懂C++,不知道怎么下载。
请教各位高人,你们平时是怎么下载的option数据,IB, yahoo, 还是其他网站?用
啥程序下? 请大家指点指点,不甚感激 | b*******r 发帖数: 28 | 2 option-metrics, access data by using SAS remotely since the database is very
large. It is only updated to some month last year.
【在 kx 的大作中提到】 : 【 以下文字转载自 Stock 讨论区 】 : 发信人: HKStar (Tiger), 信区: Stock : 标 题: 求救--论文数据,怎么下载option数据? : 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Mar 26 23:32:43 2008) : 在上Corporate Finance, 写的term paper和option有关, 需要个股的option历史数据 : ,主要是每个月OE周的数据:oe周每天的closed bid and ask price 和implied : volatility。 : 平时俺们作股票的论文都是用这个网站的数据http://wrds.wharton.upenn.edu/, 但我们学校没订option的数据服务。现在我到处都找不到historical option数据。 我有IB帐户,但俺的编程太差,不懂C++,不知道怎么下载。 : 请教各位高人,你们平时是怎么下载的option数据,IB, yahoo, 还是其他网站?用 : 啥程序下? 请大家指点指点,不甚感激
| S****Y 发帖数: 4634 | 3 not many schools have access to that on wrds
very
【在 b*******r 的大作中提到】 : option-metrics, access data by using SAS remotely since the database is very : large. It is only updated to some month last year. :
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