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cherryzhu (血色苍穹) 于 (Thu Feb 14 17:27:58 2008) 提到:
在一个put option pricing model中，如果没有办法做dynamic hedging (因为there
is no liquid market for the underlying assets e.g.aircraft),有什么办法可以做
这个pricing？
面我interviewer是个大niu吧，onsite就这个问题讨论了很久，本来觉得就看个思路，
我就说可以由extreme simply case: discretely discount back to approximately
pricing...汗。
回来之后还和老板讨论了一下，也没有明确的所以然来。因为onsite之后没有在说定的
时间给消息，我就发了邮件问了一下顺便提了和老板讨论等等。。。
那大niu就回了邮件问了我的availability和是否需要sponsorship，我回了之后，居然
直接一个电话打给
