i*****r
发帖数: 1302 | 1 很奇怪,我用matlab写的,算上各种variance,covariance的假设,未知量少算有10来多个.
分别给初始值,然后最大化logL应该就完了.但是问题那个logL是经过一系列矩阵运算再
相加得出来的. 然后就卡在那一直算了,状态一直是busy,也不知道要算多久,10几个
variable其实也不算多,像optimization这种都要几十个了.怎么会算这么久呢? 怎么
Eviews算得这么快呢? | J*****n
发帖数: 4859 | 2 Matlab的计算速度其实和VB类似，比C++稍微慢一点（其实C++在作加减乘除的时候，速
度和其他语言差不多）
但Matlab的致命缺点在于：如果用了循环结构，速度就会狂慢，VB到是没有这个问题。
所以优化的方法就是，用矩阵直接算。但是不是所有的循环都能用矩阵代替的，所以很
多情况下，Matlab只是建模语言。 | y*****e
发帖数: 18 | 3 I am working Kalman filter recently.
I use KF to estimate time-varying betas.
Codes are done, collecting data now, then test.
I don't think it will take too long time. | a*******r
发帖数: 3 | 4 我也要用KF估计，大家交流一下。什么package最好阿？ | m*********s
发帖数: 20 | 5 sas is very good. I coded in matlab. Maybe it's becasue I didn't use any
optimization, it is very slow, compared with the sas with the same data set |
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