[合集] 有人可以形象的解释一下为什么ATM的American Digital Option是2 - Quant版

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Quant版 - [合集] 有人可以形象的解释一下为什么ATM的American Digital Option是2

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b***k
发帖数: 2673

☆─────────────────────────────────────☆
Ithink (牛夫人) 于 (Thu May 15 18:16:38 2008) 提到:
看公式当然没问题，但是有比较直接的解释么？
☆─────────────────────────────────────☆
iChase (Alex) 于 (Thu May 15 22:45:07 2008) 提到:
Euro是对最后时间点的分布的积分.Amer是对整个
过程的分部积分.恰好后者是前者的两倍for ATM.
倍数2源于log return是布朗运动?欢迎补充和更正.

☆─────────────────────────────────────☆
Ithink (牛夫人) 于 (Fri May 16 18:41:36 2008) 提到:
为啥这个积分的倍数恰好是2呢？考虑到time to maturity是个不定值？
☆─────────────────────────────────────☆
Jadeson (Jadeson) 于 (Fri May 16 19

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