请问：Time Series 中常用的Model 有那几个呀 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 请问：Time Series 中常用的Model 有那几个呀

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c****s 发帖数: 63	1 现在在做time series 的project, 不知道做那几个Model会在找工作的时候比较有用。希望大家能指点迷津，万分感谢！！
K*****Y 发帖数: 629	2 ARIMA/ARCH/GARCH
s***5 发帖数: 15	3 AR和MA是很基本的，循序渐进吧，我也在看这类模型中我是engineering的，没有太多stochastic经验
q********r 发帖数: 27	4 如果数据很好的话，ARIMA的预测是真的不错，可惜现实中，很少有那种美丽的数据给我用，GARCH又只是model volitility的。如果很choppy的数据，基本上预测就是个扯了，我尝试过多种改进ARIMA的方法，结果最后还不如一个简简单单的MA来的好。唉，预测真是难阿
a*****r 发帖数: 681	5 arima with cross correlation, holt winters,

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