t***n
发帖数: 183 | 1 现在我有一系列数据，记作：
x1,x2,x3,...,xi,...,xn
前k个数据的平均记作
ak=(x1+x2+...+xi+...+xk)/k
现在我观察ak的收敛性:
希望当k足够大之后，ak将可以不依赖或弱依赖于k。
但是我这一批数据并不合乎要求。
于是朋友建议说，统计上有这样一个处理，新的平均值这样算：
Ak=[k*x1+(k-1)*x2+...+(k-i+1)*xi+...+xk]/[1+2+...+i+...+k]
=[k*x1+(k-1)*x2+...+(k-i+1)*xi+...+xk]*2/k/(k+1)
实践证明，这样得到的平均值的收敛性确实提高了很多。
请问这个方法的名字？有什么出处？
谢谢！！！ | c******n
发帖数: 49 | 2 这应该是weighted mean。问题是你这样选weights对你的模型是合理的吗？
【在 t***n 的大作中提到】
: 现在我有一系列数据，记作：
: x1,x2,x3,...,xi,...,xn
: 前k个数据的平均记作
: ak=(x1+x2+...+xi+...+xk)/k
: 现在我观察ak的收敛性:
: 希望当k足够大之后，ak将可以不依赖或弱依赖于k。
: 但是我这一批数据并不合乎要求。
: 于是朋友建议说，统计上有这样一个处理，新的平均值这样算：
: Ak=[k*x1+(k-1)*x2+...+(k-i+1)*xi+...+xk]/[1+2+...+i+...+k]
: =[k*x1+(k-1)*x2+...+(k-i+1)*xi+...+xk]*2/k/(k+1)
| t***n
发帖数: 183 | 3 谢谢回答，我现在也不敢肯定它的合理性。
所以来打听名字，查查相关资料。
【在 c******n 的大作中提到】
: 这应该是weighted mean。问题是你这样选weights对你的模型是合理的吗？
| f*******y
发帖数: 988 | 4 这么个用法，K足够大就等于原序列shift back K，不知道怎么观察出收敛性的？
在 calmdown (stay calm and keep working) 的大作中提到: 】 | K*****Y
发帖数: 629 | |
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