求问一个option adjusted spread的问题 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - 求问一个option adjusted spread的问题

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w****j 发帖数: 6262	1 如果Z-spread大于OAS,应该是callable bond还是putable bond。到底什么是OAS,还是很糊涂。我以为就是含option的bond的spot yield curve高于 Treasury spot rate curve 的部分。可好像又不对。多谢。
J***e 发帖数: 283	2 callable OAS is the spread after removing the option cost 【在 w****j 的大作中提到】 : 如果Z-spread大于OAS,应该是callable bond还是putable bond。 : 到底什么是OAS,还是很糊涂。我以为就是含option的bond的spot yield curve高于 : Treasury spot rate curve 的部分。可好像又不对。 : 多谢。
w****j 发帖数: 6262	3 明白了，多谢。【在 J***e 的大作中提到】 : callable : OAS is the spread after removing the option cost

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