b***k
发帖数: 2673 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
xvgsfx (pains) 于 (Sun Jun 1 08:22:04 2008) 提到:
可能这个问题问的不好，我详细解释下啊
可以是很复杂的swap，比如range accrual swap，snoball swap
但是这里就说最简单的swap，比如IRS
问？
银行做了一笔IRS（付出固定），如何计算风险资产是增加了还是减少了？数量？
风险资产是根据Basell 2的说法，比如贷款是风险资产
非常感谢啊
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ryou (zzz) 于 (Sun Jun 1 12:23:07 2008) 提到:
for IRS, if you are ok with counter party, just treat it as long/short of
aaa rated fixed/floating debts.
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xvgsfx | s*********d
发帖数: 21 | 2 RWA for swap includes Notional RWA and MtM RWA, plus VaR RWA. The
determination of RWA depends on Risk Weight Factor for the counterparty, the
tenor of the contract and the availability of netting agreement. | c******e
发帖数: 25 | |
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