b***k
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STATISTICS08 (STATISTICS08) 于 (Mon Jun 30 19:39:14 2008) 提到:
大家好！我在国内做金融工程，现在碰到如下一个问题：喜马拉雅期权的结构和参数如
下：
无风险利率r=0.032，四只股票的年化波动率均为0.6，期限=1年，每季度观察股票表现
，例如第一季度观察四只股票的当季度收益率，记录下表现最好的股票的当季收益率P1
,同时将该表现最好的股票剔除，在第二季度这考察剩下的三只股票的当季收益率，记
录该季度表现最好的股票的收益率P2，并将该表现最好的股票剔除。其他依次类推得到
P3和P4。
最后该期权的回报是：max(0,(P1+P2+P3+P4)/4）。
假设这四只股票的相关系数矩阵为[1 0.5 0.5 0.5;
0.5 1 0.5 0.5;
0.5 0.5 1 0.5;
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