[合集] 问一个 Black - Scholes Formula的问题 - Quant版

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Quant版 - [合集] 问一个 Black - Scholes Formula的问题

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b***k
发帖数: 2673

☆─────────────────────────────────────☆
trenchant (N/A) 于 (Thu Sep 20 22:05:18 2007) 提到:
如果 volatility \Sigma 变得无穷大
我算得 d1 正无穷大
d2 负无穷大
那样的话， c = S0; p=K exp(-rT)
看起来很奇怪，是我哪里算错了？
谢谢
☆─────────────────────────────────────☆
Diadora (枯藤老树烤鸭小桥流水酒家) 于 (Thu Sep 20 22:19:11 2007) 提到:
没错
收益和买股票一样啊

☆─────────────────────────────────────☆
trenchant (N/A) 于 (Thu Sep 20 22:25:24 2007) 提到:
又一个问题想不通
既然 d2 是负无穷大
那么CALL里面的第二项
N（d2）is the probability that the option will be exercised
＝0
也就是说CA

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