[合集] 请教一个quantitative credit risk model的问题 - Quant版

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Quant版 - [合集] 请教一个quantitative credit risk model的问题

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b***k
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☆─────────────────────────────────────☆
KuangTer (KuangTer=Quant) 于 (Sat Sep 22 00:29:10 2007) 提到:
用structural model来评估credit risk，如果假设geometric Brownian motion没有
jump process的话，模型预测的default probability比信用评级机构给出的等级相应
的default probability要小很多。如果假设first passage time和jump的话，那么
jump model一般用poisson process来描述，这个poisson process的参数咋定阿？哪位
有经验的大虾来指导一下？
☆─────────────────────────────────────☆
francis4321 (这是件有意义的事) 于 (Sat Sep 22 00:38:27 2007) 提到:
帮你顶，俺看jump-diffusion process的时候，也没看到lambda要如何得来

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