趁着有牛人在, 问个kalman filter 的问题. - Quant版

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s*****j
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如果我测量一个随即量, 有可能是迫松分布, 也有可能是高斯分布.
我测量了n次, 得到X1, X2,...,Xn, .
通常来说我可以用算数平均来得到X(ave), 但也有人用kalman filter来算平均直.
但这个测量量不是随参数变的, 也就是说n次测量是等价的. 这种情况下用kalman
filter会比算数平均更有意义嘛?
多谢

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