optimization中如何限制weight的绝对值? - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - optimization中如何限制weight的绝对值?

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话题: 绝对值话题: constraint

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i*****r 发帖数: 1302	1 如果我想加个constraint,是绝对值加起来等于一个数,怎么做呢? 用matlab
j******0 发帖数: 162	2 minimize[原来的objective function + (绝对值相加-这个数）^2] 不过这样做效率也许不够高，如果担心Constraint的满足程度，可以加权重 minimize[原来的objective function + 1000*(绝对值相加-这个数）^2]

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