p****u
发帖数: 2596 | 1 一个US sector neutral的daily strategy想扩展到international market 上. 以前一
直都是在做US, 昨天翻了一下发现其他国家的比较liquid的股票个数比我想象的还要少
. 感觉要么一个市场上直接做market neutral或者几个市场一起做sector neutral,大
家一般怎么做的呵??
比如如果几个市场上放一起做, 欧洲是都一起放还是只一起放欧元区的??? 另外,亚洲
的几个市场关联性怎么样是不是一般也可以放成一起做?
有没有做StatArb的同行阿?? 请指教一下啊..或者mail我交流一下啊,谢谢. | H********k
发帖数: 3950 | 2 Common european books have 6 major currency, you need different currency
hedges.
within part of those 6, you could easily aggregate, and that's mostly EUR
anyway.
japan is homo.
【在 p****u 的大作中提到】
: 一个US sector neutral的daily strategy想扩展到international market 上. 以前一
: 直都是在做US, 昨天翻了一下发现其他国家的比较liquid的股票个数比我想象的还要少
: . 感觉要么一个市场上直接做market neutral或者几个市场一起做sector neutral,大
: 家一般怎么做的呵??
: 比如如果几个市场上放一起做, 欧洲是都一起放还是只一起放欧元区的??? 另外,亚洲
: 的几个市场关联性怎么样是不是一般也可以放成一起做?
: 有没有做StatArb的同行阿?? 请指教一下啊..或者mail我交流一下啊,谢谢.
| p****u
发帖数: 2596 | 3 Thanks a lot:)
【在 H********k 的大作中提到】
: Common european books have 6 major currency, you need different currency
: hedges.
: within part of those 6, you could easily aggregate, and that's mostly EUR
: anyway.
: japan is homo.
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