Matlab 中的max drawdown是怎么算的 - Quant版 - 未名存档

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Quant版 - Matlab 中的max drawdown是怎么算的

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i*****r 发帖数: 1302	1 finance toolbox那个算出来明显不对的,peak to vally变化明显有40%几的return进去出来才11% 还有central file当中那个第三方的也不对,算出来会>100%的... 哪里有正确的code啊
g****3 发帖数: 49	2 不太知道LZ的问题，直接用MIN()不就可以吗？
i*****r 发帖数: 1302	3 sorry for the confusion, i mean worst drawdown
r*g 发帖数: 3159	4 using nav instead of returns as input.

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