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Quant版 - how to estimate distribution from historical data?
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i****e
发帖数: 78
1
目的是想确定option的vol skew (不想用implied skew)
用QQ plot只能看个大概,用hist bin,也不精确。
不知道有什么好办法从historical data里estimate
分布?一个办法是先假设一个分布,然后estimate模型系数。
不知道大家都什么好的办法没有。多谢!
T*******t
发帖数: 9274
2
要我就三次方直接算

【在 i****e 的大作中提到】
: 目的是想确定option的vol skew (不想用implied skew)
: 用QQ plot只能看个大概,用hist bin,也不精确。
: 不知道有什么好办法从historical data里estimate
: 分布?一个办法是先假设一个分布,然后estimate模型系数。
: 不知道大家都什么好的办法没有。多谢!

i****e
发帖数: 78
3
以前扫过一眼这方面的PAPER,这个方法好像是不是需要
market option price做基础,然后得到distribution。
我现在的难题其实是没有market option price quotes,
只有历史数据。
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