由买买提看人间百态
登录
首页
论坛
未名存档
话题女王
小圈子
马甲追踪
版面排名
流量曲线
水枪排名
发帖量曲线
发帖版面饼图
发帖时间柱图
关于本站
帮助
boards
本页内容为未名空间相应帖子的节选和存档,一周内的贴子最多显示50字,超过一周显示500字
访问原贴
Quant版
- how to estimate distribution from historical data?
相关主题
●
对一个object大量观测数据,如何找出distribution
●
How to test a sequence has negative binomial distribution
●
求救,关于interest rate的model
●
[合集] 一道概率(统计?)题
●
有没有什么方法能把historical vol跟implied vol结合起来
●
Is Implied Volatility a good measure of future stock price???
●
彭博能查Historical Debt Distribution么?
●
S-plus 画histogram如何加边框?
●
trading volatility skew
●
苦闷, portfolio optimization 问题求助
●
[合集] 请教一个概率题
●
[合集] 苦闷, portfolio optimization 问题求助
●
请问一道老题
●
Matlab中怎么做高次方的约束条件啊?
●
如果我有两个correlation为rho的norm distribution
●
请问portfolio的kutosis 和 skewness咋算啊?
相关话题的讨论汇总
话题: estimate
话题: historical
话题: data
话题: skew
进入Quant版参与讨论
1
(共1页)
i****e
发帖数: 78
1
目的是想确定option的vol skew (不想用implied skew)
用QQ plot只能看个大概,用hist bin,也不精确。
不知道有什么好办法从historical data里estimate
分布?一个办法是先假设一个分布,然后estimate模型系数。
不知道大家都什么好的办法没有。多谢!
T*******t
发帖数: 9274
2
要我就三次方直接算
【在 i****e 的大作中提到】
: 目的是想确定option的vol skew (不想用implied skew)
: 用QQ plot只能看个大概,用hist bin,也不精确。
: 不知道有什么好办法从historical data里estimate
: 分布?一个办法是先假设一个分布,然后estimate模型系数。
: 不知道大家都什么好的办法没有。多谢!
i****e
发帖数: 78
3
以前扫过一眼这方面的PAPER,这个方法好像是不是需要
market option price做基础,然后得到distribution。
我现在的难题其实是没有market option price quotes,
只有历史数据。
1
(共1页)
进入Quant版参与讨论
相关主题
●
请问portfolio的kutosis 和 skewness咋算啊?
●
trading volatility skew
●
[合集] 苦闷, portfolio optimization 问题求助
●
[合集] 请教一个概率题
●
Can anyone share Gatheral's lecture notes?
●
请问一道老题
●
A INTERVIEW PROBLEM
●
如果我有两个correlation为rho的norm distribution
●
对一个object大量观测数据,如何找出distribution
●
How to test a sequence has negative binomial distribution
●
求救,关于interest rate的model
●
[合集] 一道概率(统计?)题
●
有没有什么方法能把historical vol跟implied vol结合起来
●
Is Implied Volatility a good measure of future stock price???
●
彭博能查Historical Debt Distribution么?
●
S-plus 画histogram如何加边框?
相关话题的讨论汇总
话题: estimate
话题: historical
话题: data
话题: skew
未名新帖统计
// 7月16日
#
版面
帖数(主题数)
-
全站
4871 (796)
1
Military
3777 (569)
2
Stock
341 (51)
3
Joke
117 (17)
4
History
116 (3)
5
Automobile
100 (9)
6
USANews
55 (9)
7
Midlife
45 (1)
8
Headline
41 (41)
9
Dreamer
33 (13)
10
FleaMarket
32 (20)
11
Living
30 (7)
* 这里只显示发帖超过25的版面,努力灌水吧:-)
历史上的今天
faintcat妹妹看进来~~
发表于12年前.
NSC, PD 1/7/2007, EB2, ...
发表于11年前.
[FBA求购]MJVE2 758 MJVM2 ...
发表于6年前.
老生常谈,归与不归
发表于10年前.
【申请】Seattle西雅图 版版主——申请人...
发表于9年前.
宝宝出生,头骨骨折,求祝福
发表于9年前.
求推荐舒缓优美的古典音乐
发表于11年前.
百分之一的北京人上北大 中国网友愤怒(转载)
发表于10年前.
新人带狗狗Bailey来报道
发表于12年前.
全世界最有价值的运动队
发表于10年前.
请问大切诺基的质量如何
发表于6年前.
TNND,军版全是BKC
发表于15年前.
Inception
发表于12年前.
微软的有些家属可真恶心,为了卖保险脸都不要了
发表于10年前.
每周坐高铁的苦逼来说说感受吧!!
发表于9年前.