b***k
发帖数: 2673 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
comingme (sea) 于 (Fri Oct 10 22:33:31 2008) 提到:
如何给下面这个option 定价?
如果今后3个月内goog最高和最低价之差达到或超过100元, 则得到1000元.
如果今后3个月内goog最高和最低价之差小于100元, 则得到0元.
这个option的名字是什么?如何定价啊?
请指教. 谢谢
//注:如果不用数值模拟,数值求解,有什么解析的方法嘛?
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heisenlin (heisenlin) 于 (Sat Oct 11 11:50:15 2008) 提到:
假设这是一个CALL
于是,令 S=Smax-Smin, K=100
payoff = max[10*(S-K),0] = 10*max[S-K,0] = 10*max[Smax-Smin-K,0]
所以, 这应该类似于一个rainbow option.
做VALUATION的话, 还要看SPP是不是GBM | c******s
发帖数: 270 | 2 可以说是 Binary Lookback Option,
不过是改进版的， Lookback看Max和Min的spread。
通常的Binary Lookback 只看Max Performance. |
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