[合集] 问个black schole的问题 - Quant版

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b***k
发帖数: 2673

☆─────────────────────────────────────☆
sallen (looking for job) 于 (Thu Dec 11 11:16:25 2008) 提到:
black schole里
Call price = SN(d1) - Kexp(-rT)N(D2)
Put price = Kexp(-rT)N(-D2) - SN(-D1)
对于at the money strik 可以假设 S=K
Call + Put pirce 可以看成一个T的函数
我想对这个函数做taylor expansion, 可是他的一次项我总是算出有个0在分母。
大侠们快来帮帮我吧。
☆─────────────────────────────────────☆
stoneyl (stone) 于 (Thu Dec 11 11:25:02 2008) 提到:
Show us your code
☆─────────────────────────────────────☆
sallen (looking for job) 于 (Thu Dec 1

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