b***k
发帖数: 2673 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
xvgsfx (pains) 于 (Mon Dec 22 19:51:58 2008) 提到:
比如, 算 两个点的expecation value吧
1年后的 CMS30Y的
我按照书本上的公式在excel算( 先建立收益率曲线,在根据公式=p(1)-p(31)/sigma(p(
i))
sigma 是累加符号, i=2到32)
可是算出来的数值不准啊. 有人说有个凸调整; 请问如何在excel实现?
多谢啊
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karlpupil (Poldavian Acad. of Science and Letters) 于 (Mon Dec 22 21:33:43 2008) 提到:
先搞清在什么概率测度底下算才行
不是相应的canonical测度的时候才需要convexity adjustment
p(
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