[合集] David Li's CDO Model - Quant版

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b***k
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☆─────────────────────────────────────☆
MoSesMoSes (unsane) 于 (Sun Jan 4 08:01:21 2009) 提到:
来自中国的金融硕士，如何在十年内帮助华尔街从无到有，创造了一个2万亿美元的市场
http://finance.sina.com.cn 2005年12月28日 01:17 第一财经日报
对于爱情和死亡关系的思考，帮助李祥林在1997年发明了一个金融数学模型。当时
他
并没有意识到这个模型将推动一个金融市场的发展。
夫妻俩因为同样的生活习惯，多年的亲密相处，不仅习性慢慢相近，生命也紧密联
系在一起。所以一个人死亡之后，另外一个人今后几年内死亡的概率提高。这种名叫“
破碎的心”现象，对于保险业出售人寿保险和夫妻联合的年金相当重要。
在李祥林看来，这种夫妻之间生命的联系和债券市场中一个公司倒闭之后对另外一
个公司的影响是相通的。他的模型就描述一定经济环境下，公司倒闭的相互关联性。
“一个公司的毁约也就是相当于一个人的死亡，而公司的生存曲线和人的死亡表是
一样的。”李祥林对《第一财经日报》说。
李祥林

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