b***k
发帖数: 2673 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
waiting140 (等待140) 于 (Sat Jul 11 21:56:09 2009, 美东) 提到:
John Hull的书上给出了European non-dividend-paying call/put的Gamma和Vega关于
stock price的变化函数图，两个图很像，都有点像正态函数（当然不完全是）。
我注意到两个图都是在stock price = strike price 处达到顶点（书上也特意标了一
个K），但我尝试着用求导数的办法去求最大值，却怎么也得不到这个结果。谁知道是
怎么回事？
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longhei (龙行天下) 于 (Sat Jul 11 22:19:21 2009, 美东) 提到:
数学太差了吧？
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waiting140 (等待140) 于 (Sat Jul 11 22:29:55 20 |
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