b***k
发帖数: 2673 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
monastical (菜牛) 于 (Wed Jun 24 21:58:24 2009, 美东) 提到:
market maker 以１０块钱买一个call option，１５分钟后以１０块钱卖掉一个call
option，underlying asset一样。问可能的P&L.
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longhei (龙行天下) 于 (Wed Jun 24 22:02:57 2009, 美东) 提到:
瞧你这问题问的，两个call是不是同样的strike？underlying price变不变？都不告诉
，那么这个P&L的范围可太大了。
即便两个call是同样的strike，underlying price保持十五分钟不变，market maker这
样的买卖也不会主要为了P&L，在risk control方面的考虑要比挣钱重要多了。
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