b***k
发帖数: 2673 | 1 ☆─────────────────────────────────────☆
elonghit (steve) 于 (Tue Jul 28 17:56:20 2009, 美东) 提到:
用一年的数据（前三个月数据calibrate模型，后9个月的数据backtest),年收益大约25
%（考虑了transaction cost和bid/ask spread），sharpe ratio大约在2~3之间.问题
：这样的backtest模型在实际交易中有多大的可能性make profit?
由于没有更多的数据来test，心理很没有底，放弃又觉得可惜？希望业内行家评价评价
。
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jidu (一森) 于 (Tue Jul 28 18:15:38 2009, 美东) 提到:
如果考虑了TC，SR还有2-3就可以用。对于INTRADAY的STRATEGY，可能比SR更重要的是
你能放多少钱进去。你的PORTFOLIO能有多大SIZE。另外你BACKTESTING 的时候SIGNAL
和RETURN之间 |
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