G********n
发帖数: 615 | 1 dv_t=\kappa(v-v_t)dt+\sigma \sqrt{v_t}dW_t
如果２\kappa v< \sigma^2 怎么办？ Thanks! |
z****u
发帖数: 185 | 2 硬加个条件 ｖ＞＝０
【在 G********n 的大作中提到】
: dv_t=\kappa(v-v_t)dt+\sigma \sqrt{v_t}dW_t
: 如果２\kappa v< \sigma^2 怎么办？ Thanks!
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n******r
发帖数: 4 | 3 Check out Jim Gatheral's book (volatility surface), pg 21-22.
【在 G********n 的大作中提到】
: dv_t=\kappa(v-v_t)dt+\sigma \sqrt{v_t}dW_t
: 如果２\kappa v< \sigma^2 怎么办？ Thanks!
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G********n
发帖数: 615 | 4 Thanks!
【在 n******r 的大作中提到】
: Check out Jim Gatheral's book (volatility surface), pg 21-22.
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