i*****r
发帖数: 1302 | | l**********t
发帖数: 5754 | 2 for asset pricing, "momentum factor" means the return in period t is
positively correlated to returns in previous period(s) in the short term (
less than 12M). | i*****r
发帖数: 1302 | 3 我看基本上都是high-low, big-small之类的
还有别的不同结构的factor么
【在 l**********t 的大作中提到】
: for asset pricing, "momentum factor" means the return in period t is
: positively correlated to returns in previous period(s) in the short term (
: less than 12M).
| s*******a
发帖数: 705 | 4 google Carhart factor model
【在 i*****r 的大作中提到】
: 我看基本上都是high-low, big-small之类的
: 还有别的不同结构的factor么
| i*****r
发帖数: 1302 | 5 对于hedge fund来说,用啥来替代book/price ratio?
每个时间t,取每个group里的return平均值做为当前t的SMB,HML...?
这里用来做classification的样本是整个market的股票还是当前portfolio的股票?
看了几偏文章都忽略这些细节了
【在 s*******a 的大作中提到】
: google Carhart factor model
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