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发帖数: 764 | 1 中信泰富186亿巨亏内幕 详解合约定价陷阱
2008年12月11日00:09 来源：
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暴跌的澳元，犹如面目狰狞的魔鬼正一步一步把中信泰富(00267.HK)逼向万劫不复
的地狱。
12月2日，中信泰富公开披露的股东通函显示，过去两年中，中信泰富分别与花旗
银行香港分行、渣打银行、Rabobank、NATIXIS、瑞信国际、美国银行、巴克莱银行、
法国巴黎银行香港分行、摩根士丹利资本服务、汇丰银行、Calyon、德意志银行等13家
银行共签下24款外汇累计期权合约。
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10月20日中信泰富首告因澳元贬值跌破锁定汇价——澳元累计认购期权合约公允价
值损失约147亿港元，至今，巨额亏损已扩大到186亿港元。在短短 |
p******i
发帖数: 1358 | |
a*s
发帖数: 10 | 3 根本赚不回来. 这种Trade的Leverage很大, Upside是Limited的. |
l******u
发帖数: 1174 | 4 最烦这种说法，自己功夫不到家，输了钱就赖别人是恶意欺诈。
几十亿美元的合同就找不到懂合同的人？
如果输得像文中所说的那么简单，那不随便找个读过金融或John Hull的书的人，就可以看出其中的道道？你雇我也行啊。
已经 |
G*****3
发帖数: 71 | 5 Of course, they will print mark to market loss at the point of the trade.
Efftively, they sold an option at a the banks quoted price. The price will
be below market fairvlue as they are hitting a bid. For the size they are
doing, the only way they can get traded is to trade with liquidity provider
and the liquidity provider will ask for edge in the trade.
They were not ripped off by anyone. This is standard market micro structure.
They lost market because they sold un-hedged naked option, which |
