o******e
发帖数: 1001 | 1 说来惭愧，本人的major就是随机优化和控制，不过主要是用 不完全信息下的动态规划
。今天interview,人问一个问题，如果把一般的linear/nolinear program problems
的参数改成随机变量，那如何饥解这个问题。我听到他说用什么，dender algorithm,
nest decomposition,我好像都没有听说过，而且没有查到dender algorithm,可能听错
了，大家能提供点信息吗？我好查查。
另外，他还问了用 Least Square Monte Carlo 解 american option.
谢谢！ |
m*******r
发帖数: 98 | 2
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Longstaff Algorithm?
【在 o******e 的大作中提到】
: 说来惭愧，本人的major就是随机优化和控制，不过主要是用 不完全信息下的动态规划
: 。今天interview,人问一个问题，如果把一般的linear/nolinear program problems
: 的参数改成随机变量，那如何饥解这个问题。我听到他说用什么，dender algorithm,
: nest decomposition,我好像都没有听说过，而且没有查到dender algorithm,可能听错
: 了，大家能提供点信息吗？我好查查。
: 另外，他还问了用 Least Square Monte Carlo 解 american option.
: 谢谢！
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t**********a
发帖数: 166 | 3 POMDP? then you should know LSM for american
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【在 o******e 的大作中提到】
: 说来惭愧，本人的major就是随机优化和控制，不过主要是用 不完全信息下的动态规划
: 。今天interview,人问一个问题，如果把一般的linear/nolinear program problems
: 的参数改成随机变量，那如何饥解这个问题。我听到他说用什么，dender algorithm,
: nest decomposition,我好像都没有听说过，而且没有查到dender algorithm,可能听错
: 了，大家能提供点信息吗？我好查查。
: 另外，他还问了用 Least Square Monte Carlo 解 american option.
: 谢谢！
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l**********t
发帖数: 5754 | 4 "dender algorithm" -- is it Bender algorithm?
I'm new to stochastic optimization but I saw the reference to it (as well as
nested decomposition) in text books. |
o******e
发帖数: 1001 | 5 我刚才查了一些，你说的的对，是bender algorithm. 羞愧中...
as
【在 l**********t 的大作中提到】
: "dender algorithm" -- is it Bender algorithm?
: I'm new to stochastic optimization but I saw the reference to it (as well as
: nested decomposition) in text books.
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o******e
发帖数: 1001 | 6 我知道POMDP,但是没有听说过LSM,所以挂了。
【在 t**********a 的大作中提到】
: POMDP? then you should know LSM for american
:
: ,
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l****o
发帖数: 2909 | 7 学术界这些东西好像目前还挺流行的。
什么地方需要用到这些玩意儿？ |
l**********t
发帖数: 5754 | 8 "什么地方需要用到这些玩意儿" pricing & hedging options |
t**********a
发帖数: 166 | 9 there is some stochastic approximation algorithm for POMDP, check Vivek
Borkar, Van Roy
【在 o******e 的大作中提到】
: 我知道POMDP,但是没有听说过LSM,所以挂了。
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