c**a
发帖数: 316 | 1 请问大家 怎么place order 啊？
比如想 make market。
CBOE 每cancel/modify 一个 order 要收 2块钱。
一天下来 要 做 几百次， 岂不是 亏死了。 |
f*******y
发帖数: 988 | 2 要用prime brokerage service，笨蛋
500万差不多可以了
【在 c**a 的大作中提到】
: 请问大家 怎么place order 啊？
: 比如想 make market。
: CBOE 每cancel/modify 一个 order 要收 2块钱。
: 一天下来 要 做 几百次， 岂不是 亏死了。
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x**y
发帖数: 10012 | 3 你量大了就便宜了
都是资源
【在 c**a 的大作中提到】
: 请问大家 怎么place order 啊？
: 比如想 make market。
: CBOE 每cancel/modify 一个 order 要收 2块钱。
: 一天下来 要 做 几百次， 岂不是 亏死了。
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c**a
发帖数: 316 | 4 这个貌似是我要的答案。 虽然无法解决问题。
要用prime brokerage service，笨蛋
500万差不多可以了
【在 f*******y 的大作中提到】
: 要用prime brokerage service，笨蛋
: 500万差不多可以了
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c**a
发帖数: 316 | 5 我想了 方法 不知道 可行不？
根据 volume 估计下， order 需要存在的 efftive life 是多长，
比如 平均每 15 - 30 min 改一次 order， 这种 fee 可以接受。
然后 bid/ask order 的spread 就根据 这15-30min underlying 可能的 波动设置。
如果现有的spread 小于我的spread， 我自然不做了。 把以前的order cancel 或者
放那里，以后再说。
假设 按我的place 的order， 被fill 的越多，profit 越大。。
【在 f*******y 的大作中提到】
: 要用prime brokerage service，笨蛋
: 500万差不多可以了
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f*******y
发帖数: 988 | 6 underlying忽然猛涨或者猛跌怎么办？
【在 c**a 的大作中提到】
: 我想了 方法 不知道 可行不？
: 根据 volume 估计下， order 需要存在的 efftive life 是多长，
: 比如 平均每 15 - 30 min 改一次 order， 这种 fee 可以接受。
: 然后 bid/ask order 的spread 就根据 这15-30min underlying 可能的 波动设置。
: 如果现有的spread 小于我的spread， 我自然不做了。 把以前的order cancel 或者
: 放那里，以后再说。
: 假设 按我的place 的order， 被fill 的越多，profit 越大。。
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