求教一个面式题 - Quant版

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a******c
发帖数: 7

最近小弟面了一个fund, 让给作一个题，大致如下：
有一组swap forward rate 的历史数据，相同的expiry , 不同tenor.要求对不同的
swap作linear regression, 然后根据risk/reward, mean reversion 程度找出最好的
组合。
小弟得金融知识比较浅薄，那位高人给指点一下

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