s*****r 发帖数: 10 | 1 f_{t} + r*s* f_{s} + sigma^2*s^2 * f_{ss} - r*f = 0
一般是用Crank-Nicolson是2阶的误差,如果我想提高到三阶以上的话,有什么算法比
较好
的?
主要是做出一个算法以后是不是stable的很难看出来 |
s*******s 发帖数: 1568 | 2 rk3 plus standard fourth order discretization in spatial
【在 s*****r 的大作中提到】 : f_{t} + r*s* f_{s} + sigma^2*s^2 * f_{ss} - r*f = 0 : 一般是用Crank-Nicolson是2阶的误差,如果我想提高到三阶以上的话,有什么算法比 : 较好 : 的? : 主要是做出一个算法以后是不是stable的很难看出来
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J*****n 发帖数: 4859 | 3
Richardson extrapolation?
【在 s*****r 的大作中提到】 : f_{t} + r*s* f_{s} + sigma^2*s^2 * f_{ss} - r*f = 0 : 一般是用Crank-Nicolson是2阶的误差,如果我想提高到三阶以上的话,有什么算法比 : 较好 : 的? : 主要是做出一个算法以后是不是stable的很难看出来
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m*******s 发帖数: 758 | 4 五点格式 + 傅立叶分析
【在 s*****r 的大作中提到】 : f_{t} + r*s* f_{s} + sigma^2*s^2 * f_{ss} - r*f = 0 : 一般是用Crank-Nicolson是2阶的误差,如果我想提高到三阶以上的话,有什么算法比 : 较好 : 的? : 主要是做出一个算法以后是不是stable的很难看出来
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s*******b 发帖数: 42 | 5 问题是为什么要用数值方法解Black Scholes?
【在 s*****r 的大作中提到】 : f_{t} + r*s* f_{s} + sigma^2*s^2 * f_{ss} - r*f = 0 : 一般是用Crank-Nicolson是2阶的误差,如果我想提高到三阶以上的话,有什么算法比 : 较好 : 的? : 主要是做出一个算法以后是不是stable的很难看出来
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o******e 发帖数: 3522 | 6 crank-nicolson是unconditionally stable的,不用看,肯定converge.你是说误差大
小吧?
【在 s*****r 的大作中提到】 : f_{t} + r*s* f_{s} + sigma^2*s^2 * f_{ss} - r*f = 0 : 一般是用Crank-Nicolson是2阶的误差,如果我想提高到三阶以上的话,有什么算法比 : 较好 : 的? : 主要是做出一个算法以后是不是stable的很难看出来
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l******i 发帖数: 1404 | 7 二阶精度一般就够了,多出的自由度不如拿去提高别的部分,例如dissipativity。看
你算法矩阵的eigenvalue是不是小于等于1去决定是不是unconditionally stable。 |
l*****u 发帖数: 3 | 8 有种delta implicit scheme是 second order in time, 4th order in space, 不大好
贴上来,是conditional stable, 比C-N要好一点。
【在 s*****r 的大作中提到】 : f_{t} + r*s* f_{s} + sigma^2*s^2 * f_{ss} - r*f = 0 : 一般是用Crank-Nicolson是2阶的误差,如果我想提高到三阶以上的话,有什么算法比 : 较好 : 的? : 主要是做出一个算法以后是不是stable的很难看出来
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