a**m
发帖数: 102 | 1 There are two stocks with prices S_1 and S_2 drived by different Brownian
motions. The stocks have the same drift, but different volatility sigma_1=0.
2, and sigma=0.3. Moreover, the correlation of two stocks is rho=0.5. What
combination of two stocks has the least risk?
I actually did not fully understand this question. My guess is the
correlation rho=0.5 means that dW_1*dW_2 = 0.5 dt. And the risk means the
variance of the combination. Any comments is welcome. Thanks. |
d*j
发帖数: 13780 | 2 S_1 + a* S_2
求它的 variance, S_1 S_2 服从已知的 但是不同的 log normal ?
而且 S_1 S_2 corre;ation 已知
对 a 求导数
这样做可以吗？
0.
【在 a**m 的大作中提到】
: There are two stocks with prices S_1 and S_2 drived by different Brownian
: motions. The stocks have the same drift, but different volatility sigma_1=0.
: 2, and sigma=0.3. Moreover, the correlation of two stocks is rho=0.5. What
: combination of two stocks has the least risk?
: I actually did not fully understand this question. My guess is the
: correlation rho=0.5 means that dW_1*dW_2 = 0.5 dt. And the risk means the
: variance of the combination. Any comments is welcome. Thanks.
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a**m
发帖数: 102 | 3 我觉得大致是应该这样做，只是计算量还蛮大的。这是ms的电话面试题，有没有简单点的做法？
【在 d*j 的大作中提到】
: S_1 + a* S_2
: 求它的 variance, S_1 S_2 服从已知的 但是不同的 log normal ?
: 而且 S_1 S_2 corre;ation 已知
: 对 a 求导数
: 这样做可以吗？
:
: 0.
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d*j
发帖数: 13780 | 4 不知道了 ....
祝你好运， 呵呵
点的做法？
【在 a**m 的大作中提到】
: 我觉得大致是应该这样做，只是计算量还蛮大的。这是ms的电话面试题，有没有简单点的做法？
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a**m
发帖数: 102 | 5 不是我的面试。。。最近一个面试都没有，郁闷的很
【在 d*j 的大作中提到】
: 不知道了 ....
: 祝你好运， 呵呵
:
: 点的做法？
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d*j
发帖数: 13780 | 6 我也是的 :(
【在 a**m 的大作中提到】
: 不是我的面试。。。最近一个面试都没有，郁闷的很
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s*******s
发帖数: 1568 | 7 您都去onsite了。。。
【在 d*j 的大作中提到】
: 我也是的 :(
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p*****p
发帖数: 7 | 8 这个是不是想的太复杂了？我觉得应该是Var(ax+by)求最小值。简单的说就是0.2a=0.
3b 的时候风险最小 |
